| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第10-19页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 | 第15-16页 |
| 1.3 本文的研究思路与研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 本文的主要内容结构安排 | 第17页 |
| 1.5 本文的创新与不足之处 | 第17-19页 |
| 第2章 利率期限结构的理论概述 | 第19-25页 |
| 2.1 利率期限结构与收益率曲线 | 第19-20页 |
| 2.2 利率期限结构的静态估计方法 | 第20-23页 |
| 2.2.1 息票剥离法 | 第20页 |
| 2.2.2 样条函数法 | 第20-22页 |
| 2.2.3 Ne1son-Siegel模型及扩展后的Svensson模型 | 第22页 |
| 2.2.4 静态估计模型的比较与选择 | 第22-23页 |
| 2.3 利率期限结构的动态估计方法 | 第23-25页 |
| 第3章 我国债券市场和基准利率的现实考察 | 第25-32页 |
| 3.1 我国债券市场的发展 | 第25-28页 |
| 3.1.1 我国债券市场的历史沿革 | 第25-26页 |
| 3.1.2 我国债券市场的发展现状 | 第26-28页 |
| 3.2 我国债券市场的发展瓶颈 | 第28-29页 |
| 3.2.1 债券市场容量不足且发展结构非均衡 | 第28-29页 |
| 3.2.2 债券市场避险机制缺失 | 第29页 |
| 3.2.3 债券市场价格发现效率低 | 第29页 |
| 3.3 我国基准利率和基准收益率曲线选择 | 第29-32页 |
| 第4章 我国基准收益率曲线的拟合与分析 | 第32-45页 |
| 4.1 模型选择和数据说明 | 第32页 |
| 4.2 我国基准收益率曲线拟合 | 第32-38页 |
| 4.3 我国基准收益率曲线的静态分析 | 第38-40页 |
| 4.4 我国基准收益率曲线的动态分析 | 第40-45页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第45-49页 |
| 5.1 研究结论 | 第45页 |
| 5.2 政策建议 | 第45-49页 |
| 5.2.1 积极培育做市商制度 | 第46页 |
| 5.2.2 全面铺开券款对付结算模式 | 第46页 |
| 5.2.3 推进交易所和银行间债券市场互联互通 | 第46-47页 |
| 5.2.4 优化国债品种和期限结构 | 第47页 |
| 5.2.5 鼓励匹配国债券市场风险的衍生工具发行 | 第47页 |
| 5.2.6 深入挖掘国债利率曲线的终端需求 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 个人简历及在学期间发表的学术论文 | 第52页 |