| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1. 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1. 研究背景 | 第9页 |
| 1.2. 选题意义和研究思路 | 第9-10页 |
| 1.3. 国内外研究现状综述 | 第10-11页 |
| 1.4. 技术路线和论文结构 | 第11-12页 |
| 1.5. 创新之处 | 第12-13页 |
| 2. 个股连涨连跌过程的生存特征 | 第13-18页 |
| 2.1. 个股价格数据介绍 | 第13-14页 |
| 2.2. 生存函数 | 第14页 |
| 2.3. 危险函数 | 第14-15页 |
| 2.4. 累计危险函数 | 第15页 |
| 2.5. 剩余寿命函数 | 第15页 |
| 2.6. 个股实例 | 第15-18页 |
| 3. 基于生存模型探究证券技术指标的有效性 | 第18-31页 |
| 3.1. 研究方法介绍 | 第18-30页 |
| 3.1.1. 交易信号的构建 | 第18-19页 |
| 3.1.2. 多样本检验 | 第19页 |
| 3.1.3. 趋势检验 | 第19-20页 |
| 3.1.4. 实证分析结果 | 第20页 |
| 3.1.5. 单技术指标有效性分析 | 第20-28页 |
| 3.1.6. 多技术指标有效性分析 | 第28-30页 |
| 3.2. 本章小结 | 第30-31页 |
| 4. 基于Cox模型量化证券技术指标的有效程度 | 第31-37页 |
| 4.1. 研究方法介绍与模型构建 | 第31-33页 |
| 4.1.1. Cox模型 | 第31-32页 |
| 4.1.2. 局部检验 | 第32-33页 |
| 4.1.3. 生存函数估计 | 第33页 |
| 4.2. 固定协变量的Cox模型分析结果 | 第33-36页 |
| 4.2.1. 技术指标有效程度量化结果 | 第33-35页 |
| 4.2.2. 技术指标间的有效程度比较 | 第35页 |
| 4.2.3. 各类交易信号下连涨连跌的生存函数比较 | 第35-36页 |
| 4.3. 本章小结 | 第36-37页 |
| 5. 基于Cox模型的证券技术指标投资策略实现与评价 | 第37-50页 |
| 5.1. 研究方法介绍与策略构建 | 第37-41页 |
| 5.1.1. 时间相依协变量的Cox模型 | 第37-38页 |
| 5.1.2. 策略构建方案 | 第38-39页 |
| 5.1.3. 绩效评价指标体系 | 第39-41页 |
| 5.2. 策略模型及其盈利结果 | 第41-48页 |
| 5.2.1. Cox模型构建过程 | 第41-46页 |
| 5.2.2. 策略盈利结果分析 | 第46-48页 |
| 5.3. 策略绩效及适用性评价 | 第48-49页 |
| 5.4. 本章小结 | 第49-50页 |
| 6. 结论 | 第50-52页 |
| 6.1. 本文内容总结 | 第50页 |
| 6.2. 本文不足之处及下一步研究内容 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54-66页 |
| 在学期间取得成果清单 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |