| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 第1章 绪论 | 第19-35页 |
| 1.1 研究背景及内容框架 | 第19-24页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第19-21页 |
| 1.1.2 研究内容 | 第21-24页 |
| 1.1.3 研究逻辑框架 | 第24页 |
| 1.2 相关概念界定 | 第24-29页 |
| 1.2.1 企业债券定义 | 第25-27页 |
| 1.2.2 企业债券市场定义 | 第27-29页 |
| 1.3 研究意义与研究方法 | 第29-32页 |
| 1.3.1 研究的理论意义 | 第29-30页 |
| 1.3.2 研究的现实意义 | 第30-31页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第31-32页 |
| 1.4 研究创新与研究不足 | 第32-35页 |
| 1.4.1 研究创新 | 第32-34页 |
| 1.4.2 研究的不足 | 第34-35页 |
| 第2章 理论基础与相关文献述评 | 第35-55页 |
| 2.1 债券市场发展与宏观经济增长的理论分析 | 第35-38页 |
| 2.1.1 金融发展理论 | 第35-37页 |
| 2.1.2 货币政策传导机制 | 第37-38页 |
| 2.1.3 经济增长理论 | 第38页 |
| 2.2 债券及相关市场风险传导机制理论基础 | 第38-46页 |
| 2.2.1 现代投资组合理论 | 第39页 |
| 2.2.2 羊群效应理论 | 第39-40页 |
| 2.2.3 货币危机传染性理论 | 第40页 |
| 2.2.4 预期理论 | 第40-41页 |
| 2.2.5 风险的溢出效应理论 | 第41-46页 |
| 2.3 债券市场风险管控的理论分析 | 第46-52页 |
| 2.3.1 金融市场风险管控理论 | 第46-47页 |
| 2.3.2 金融市场监管有效性理论——微观审慎监管 | 第47-50页 |
| 2.3.3 多重监管相互制衡——宏观审慎监管及协调 | 第50-52页 |
| 2.4 相关文献简要述评 | 第52-55页 |
| 第3章 企业债券市场及监管现状分析 | 第55-79页 |
| 3.1 我国企业债券市场发展历程及现状 | 第55-65页 |
| 3.1.1 我国企业债券市场的发展历程 | 第55-57页 |
| 3.1.2 我国企业债券市场现状分析 | 第57-62页 |
| 3.1.3 企业债券市场违约现状分析 | 第62-65页 |
| 3.2 我国企业债券市场监管机制现状 | 第65-71页 |
| 3.2.1 信用评级制度的引入 | 第65-67页 |
| 3.2.2 信息披露的制度安排 | 第67-68页 |
| 3.2.3 政府部门市场监管体制 | 第68-70页 |
| 3.2.4 行业自律组织的监督 | 第70-71页 |
| 3.3 国际企业债券市场发展及风险管控经验 | 第71-76页 |
| 3.3.1 美国债券市场管控机制 | 第71-74页 |
| 3.3.2 英国债券市场管控机制 | 第74-75页 |
| 3.3.3 日本债券市场管控机制 | 第75-76页 |
| 3.4 国际债务市场风险管控经验总结 | 第76-79页 |
| 3.4.1 监督管理机构职责清晰 | 第76-77页 |
| 3.4.2 培育自律管理机构发展 | 第77页 |
| 3.4.3 健全债券市场风险防范和处置机制 | 第77-79页 |
| 第4章 企业债券市场发展与宏观经济增长的实证分析 | 第79-101页 |
| 4.1 引言 | 第79-80页 |
| 4.2 企业债券市场发展与宏观经济增长的假设推导 | 第80-81页 |
| 4.3 实证研究设计与模型 | 第81-82页 |
| 4.4 变量与样本数据的选取 | 第82-84页 |
| 4.4.1 变量的选取 | 第82-83页 |
| 4.4.2 数据样本的选取 | 第83-84页 |
| 4.5 实证检验结果 | 第84-99页 |
| 4.5.1 单根检验（ADF检验） | 第84-86页 |
| 4.5.2 SVAR模型的构建 | 第86-90页 |
| 4.5.3 基于SVAR模型的脉冲响应分析 | 第90-96页 |
| 4.5.4 基于SVAR模型的方差分解分析 | 第96-99页 |
| 4.6 研究结论 | 第99-101页 |
| 第5章 我国企业债券市场风险传导机制研究 | 第101-117页 |
| 5.1 金融风险传导机制理论层面阐述 | 第101-102页 |
| 5.2 我国企业债券市场主要风险及影响因素 | 第102-110页 |
| 5.2.1 市场风险（Market Risk）--外部风险 | 第103-106页 |
| 5.2.2 信用风险（Credit Risk）-内部风险 | 第106-108页 |
| 5.2.3 流动性风险（Liquidity Risk）--内部风险 | 第108-110页 |
| 5.3 我国企业债券市场风险传导机制分析 | 第110-117页 |
| 5.3.1 我国企业债券市场风险生成机理及内在关联 | 第110-112页 |
| 5.3.2 我国企业债券市场风险的纵向传导 | 第112-114页 |
| 5.3.3 我国企业债券市场风险的横向传导 | 第114-117页 |
| 第6章 VECM模型在我国企业债券市场风险管理中的实证研究 | 第117-139页 |
| 6.1 引言 | 第117-118页 |
| 6.2 企业债券市场风险影响因素的假设推导 | 第118-120页 |
| 6.3 实证研究设计与模型 | 第120-124页 |
| 6.3.1 模型的设定 | 第120-121页 |
| 6.3.2 变量的界定与数据来源 | 第121-124页 |
| 6.3.3 样本的构建与数据来源 | 第124页 |
| 6.4 流动性风险（turnover）基于VECM的实证检验分析 | 第124-131页 |
| 6.4.1 ADF单位根检验 | 第124-126页 |
| 6.4.2 Johansen的多元协整检验 | 第126-128页 |
| 6.4.3 基于向量误差修正模型VECM的研究分析 | 第128-131页 |
| 6.5 信用风险（BContract）基于VECM的实证检验分析(XIU) | 第131-136页 |
| 6.5.1 ADF单位根检验 | 第131-132页 |
| 6.5.2 Johansen的多元协整检验 | 第132-134页 |
| 6.5.3 基于向量误差修正模型VECM的研究分析 | 第134-136页 |
| 6.6 本章结论 | 第136-139页 |
| 第7章 完善我国企业债券市场风险管控机制 | 第139-149页 |
| 7.1 企业债券市场风险管控机制构建的原则 | 第139页 |
| 7.2 企业债券市场风险管控机制的设计 | 第139-144页 |
| 7.2.1 企业债券市场风险管理制度框架建设 | 第139-141页 |
| 7.2.2 企业债券市场管控体制建设 | 第141-142页 |
| 7.2.3 企业债券市场风险防范处置机制建设 | 第142-144页 |
| 7.3 企业债券市场风险控制的相关措施 | 第144-149页 |
| 7.3.1 加强债券市场价格形成机制 | 第144-146页 |
| 7.3.2 改善债券市场做市商制度环境 | 第146页 |
| 7.3.3 推进债券市场双向开放机制 | 第146-147页 |
| 7.3.4 完善企业债券市场信息披露及信用评级制度 | 第147-149页 |
| 第8章 研究结论 | 第149-153页 |
| 参考文献 | 第153-167页 |
| 作者简介及攻读博士学位期间主要科研成果 | 第167-169页 |
| 附表 | 第169-175页 |
| 致谢 | 第175-176页 |
