| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 1 导论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.3 研究思路、方法和内容 | 第14-16页 |
| 1.4 创新与不足 | 第16-18页 |
| 2 资产定价理论与多因子模型在股票投资中的应用概述 | 第18-24页 |
| 2.1 资产定价理论的发展与演变 | 第18-22页 |
| 2.2 多因子模型在股票投资中的应用研究 | 第22-24页 |
| 3 Fama-French五因子模型在A股市场的有效性检验 | 第24-38页 |
| 3.1 样本选取与数据来源 | 第24页 |
| 3.2 五因子模型的构建 | 第24-26页 |
| 3.3 Fama-MacBeth横截面回归分析 | 第26-28页 |
| 3.4 交叉分组时间序列回归分析 | 第28-38页 |
| 4 添加行业因子的五因子模型的实证分析 | 第38-44页 |
| 4.1 样本选取与数据来源 | 第38页 |
| 4.2 行业因子的构建与分析 | 第38-41页 |
| 4.3 行业因子是否能提升多因子模型解释能力的实证分析 | 第41-44页 |
| 5 多因子模型在A股市场量化投资策略构建中的应用探索 | 第44-48页 |
| 5.1 构建选股模型 | 第44-45页 |
| 5.2 模型的收益与风险评价 | 第45-48页 |
| 6 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
