| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究概况 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究概况 | 第12-13页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.3 技术路线图 | 第16-17页 |
| 1.4 可能的创新 | 第17-18页 |
| 第二章 货币政策对股票收益率影响的理论分析 | 第18-25页 |
| 2.1 货币政策基本理论 | 第18-20页 |
| 2.1.1 货币政策的三要素 | 第18-20页 |
| 2.1.2 货币政策与股票价格相关性的理论介绍 | 第20页 |
| 2.2 货币政策对股票收益率影响的传导机制 | 第20-23页 |
| 2.2.1 货币供给对股票收益率的影响 | 第20-22页 |
| 2.2.2 利率对股票收益率的影响 | 第22-23页 |
| 2.2.3 信贷对股票收益率的影响 | 第23页 |
| 2.3 货币政策对不同行业非对称影响的途径 | 第23-25页 |
| 2.3.1 行业要素密集度 | 第23-24页 |
| 2.3.2 行业规模 | 第24-25页 |
| 第三章 我国货币政策运用与股票收益率现状 | 第25-29页 |
| 3.1 货币政策运用现状 | 第25-26页 |
| 3.2 股票收益率现状 | 第26-29页 |
| 第四章 货币政策对不同行业股票收益率非对称效应的实证分析 | 第29-48页 |
| 4.1 计量模型设定 | 第29-30页 |
| 4.1.1 模型介绍 | 第29页 |
| 4.1.2 指标选取与数据来源 | 第29-30页 |
| 4.2 描述性统计 | 第30-32页 |
| 4.2.1 货币政策描述性统计 | 第30-31页 |
| 4.2.2 股票收益率描述性统计 | 第31-32页 |
| 4.3 实证检验 | 第32-48页 |
| 4.3.1 变量的平稳性检验 | 第32-33页 |
| 4.3.2 时序变量的VAR模型 | 第33-35页 |
| 4.3.3 Johansen协整检验 | 第35-37页 |
| 4.3.4 脉冲响应函数 | 第37-43页 |
| 4.3.5 方差分解 | 第43-48页 |
| 第五章 结论与建议 | 第48-51页 |
| 5.1 结论 | 第48-49页 |
| 5.2 政策建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读研究生期间主要工作 | 第55页 |