| 摘要 | 第5-9页 |
| Abstract | 第9-12页 |
| 第一章 绪论 | 第20-34页 |
| 1.1 研究背景 | 第20-22页 |
| 1.2 研究问题与研究意义 | 第22-23页 |
| 1.2.1 研究问题 | 第22页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第22-23页 |
| 1.3 研究对象及概念界定 | 第23-28页 |
| 1.3.1 研究对象及数据说明 | 第23-25页 |
| 1.3.2 概念界定 | 第25-28页 |
| 1.4 研究方法和研究路线 | 第28-31页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第28-29页 |
| 1.4.2 研究路线 | 第29-31页 |
| 1.5 研究内容和论文结构 | 第31-33页 |
| 1.5.1 研究内容 | 第31-32页 |
| 1.5.2 论文结构 | 第32-33页 |
| 1.6 创新之处 | 第33-34页 |
| 第二章 理论基础与文献综述 | 第34-61页 |
| 2.1 房地产产业联动的理论基础 | 第34-36页 |
| 2.1.1 产业关联理论 | 第34-35页 |
| 2.1.2 可计算一般均衡模型 | 第35-36页 |
| 2.2 房地产市场风险的理论基础 | 第36-60页 |
| 2.2.1 房地产周期波动理论 | 第36-38页 |
| 2.2.2 VaR 理论和 CVaR 理论 | 第38-41页 |
| 2.2.3 极值理论（EVT） | 第41-42页 |
| 2.2.4 市场风险演化模式理论 | 第42-46页 |
| 2.2.5 相关文献综述及评价 | 第46-60页 |
| 2.3 本章小结 | 第60-61页 |
| 第三章 房地产业发展现状及其市场风险表现形式 | 第61-70页 |
| 3.1 我国房地产业的发展现状 | 第61-62页 |
| 3.2 我国房地产市场风险表现形式 | 第62-68页 |
| 3.2.1 房价居高不下孕育着巨大的泡沫风险 | 第63-65页 |
| 3.2.2 房地产业高度依赖银行贷款使得银行面临较大的违约风险 | 第65-67页 |
| 3.2.3 房地产业衰退将导致关联产业的衰退 | 第67-68页 |
| 3.3 本章小结 | 第68-70页 |
| 第四章 房地产业与金融业的联动性及结构突变特征 | 第70-84页 |
| 4.1 研究现状及问题提出 | 第70-71页 |
| 4.2 房地产业与金融业的时变联动性实证研究 | 第71-82页 |
| 4.2.1 样本选取与数据说明 | 第71-73页 |
| 4.2.2 房地产业与金融业的边缘分布模型 | 第73-74页 |
| 4.2.3 Copula 函数类型的选择及参数估计 | 第74-76页 |
| 4.2.4 房地产业与金融业的时变联动性 | 第76-79页 |
| 4.2.5 上（下）尾时变联动性的结构突变分析 | 第79-82页 |
| 4.3 本章小结 | 第82-84页 |
| 第五章 房地产产业链静态相依结构特征研究 | 第84-98页 |
| 5.1 Vine Copula 模型的提出及应用现状 | 第84-86页 |
| 5.2 Vine Copula 模型的构建 | 第86-90页 |
| 5.2.1 Pair Copula | 第86-87页 |
| 5.2.2 Vine Copula | 第87-88页 |
| 5.2.3 边缘分布模型 | 第88-90页 |
| 5.3 基于 Vine Copula 模型的房地产产业链静态相依结构实证分析 | 第90-97页 |
| 5.3.1 数据选取与处理 | 第90页 |
| 5.3.2 数据描述性统计及边缘分布模型估计 | 第90-92页 |
| 5.3.3 边缘分布模型的参数估计 | 第92-94页 |
| 5.3.4 Vine Copula 内部 Copula 类型的选取与参数估计 | 第94-96页 |
| 5.3.5 房地产产业链相依结构特征分析 | 第96-97页 |
| 5.4 本章小结 | 第97-98页 |
| 第六章 不同区制下房地产产业联动机制研究 | 第98-115页 |
| 6.1 研究现状及问题提出 | 第98-99页 |
| 6.2 MS-VAR 模型 | 第99-101页 |
| 6.3 实证研究 | 第101-114页 |
| 6.3.1 变量选择和数据处理 | 第101-102页 |
| 6.3.2 数据描述性统计及相关检验 | 第102-104页 |
| 6.3.3 Granger 因果关系检验 | 第104-105页 |
| 6.3.4 协整检验 | 第105页 |
| 6.3.5 MS-VAR 模型的选择及其估计结果 | 第105-107页 |
| 6.3.6 分析结果讨论 | 第107-114页 |
| 6.4 本章小结 | 第114-115页 |
| 第七章 房地产市场风险演化模式研究 | 第115-142页 |
| 7.1 CAViaR 模型及其模型参数检验指标 | 第115-119页 |
| 7.1.1 CAViaR 模型 | 第115-116页 |
| 7.1.2 模型参数检验指标 | 第116-119页 |
| 7.2 房地产市场风险演化模型的构建与估计 | 第119-136页 |
| 7.2.1 数据选取与处理 | 第119页 |
| 7.2.2 模型估计结果及参数检验 | 第119-127页 |
| 7.2.3 AS 模型的稳健性检验 | 第127-136页 |
| 7.3 房地产业市场风险演化模式 | 第136-138页 |
| 7.4 房地产产业链市场风险传导机制 | 第138-140页 |
| 7.5 本章小结 | 第140-142页 |
| 结论 | 第142-146页 |
| 参考文献 | 第146-154页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第154-156页 |
| 致谢 | 第156-157页 |
| 附件 | 第157页 |
