| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 国外研究动态 | 第13-16页 |
| 1.2.2 国内研究动态 | 第16-19页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第19页 |
| 1.3 研究思路与技术路线 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19-20页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第20页 |
| 1.4 本文创新与不足 | 第20-22页 |
| 1.4.1 本文创新 | 第20-21页 |
| 1.4.2 研究不足 | 第21-22页 |
| 第2章 银行系统性风险理论分析 | 第22-29页 |
| 2.1 银行系统性风险的定义 | 第22-23页 |
| 2.2 银行系统性风险的特征 | 第23-25页 |
| 2.2.1 传染性 | 第23-24页 |
| 2.2.2 负外部性 | 第24页 |
| 2.2.3 广泛传导性 | 第24页 |
| 2.2.4 长期的累积性和隐匿性 | 第24-25页 |
| 2.3 银行系统性风险的成因理论 | 第25-27页 |
| 2.3.1 银行系统内在脆弱性 | 第25页 |
| 2.3.2 信息不对称理论 | 第25-27页 |
| 2.3.3 银行体系复杂的支付网络 | 第27页 |
| 2.3.4 合成谬误 | 第27页 |
| 2.4 银行系统性风险的传染渠道 | 第27-29页 |
| 2.4.1 由共同冲击诱发 | 第28页 |
| 2.4.2 银行间实际业务传染 | 第28页 |
| 2.4.3 由信息引发 | 第28-29页 |
| 第3章 银行系统性风险测度方法的选择 | 第29-37页 |
| 3.1 银行系统性风险的测度方法 | 第29-32页 |
| 3.1.1 结构化方法 | 第29-32页 |
| 3.1.2 简约化方法 | 第32页 |
| 3.1.3 两种方法的比较 | 第32页 |
| 3.2 GARCH-CoVaR 法的选择 | 第32-37页 |
| 3.2.1 GARCH-CoVaR 法在我国的适用性 | 第32-33页 |
| 3.2.2 CoVaR 法的基本原理 | 第33-34页 |
| 3.2.3 GARCH 模型介绍 | 第34-37页 |
| 第4章 我国商业银行系统性风险的测度 | 第37-52页 |
| 4.1 样本选择及数据处理 | 第37-42页 |
| 4.1.1 样本的选取 | 第37-38页 |
| 4.1.2 数据的处理 | 第38-42页 |
| 4.2 测度模型 | 第42-44页 |
| 4.2.1 VαR 值的测算 | 第42-43页 |
| 4.2.2 银行体系收益率的估计 | 第43页 |
| 4.2.3 CoVαR_(q,t)~(bs|i)、△CoVαR_(q,t)~(bs|i)的测算 | 第43-44页 |
| 4.2.4 银行系统性风险贡献度%CoVαR_(q,t)~(bs|i)的测算 | 第44页 |
| 4.3 测度结果 | 第44-49页 |
| 4.3.1 VαR测度结果 | 第44-45页 |
| 4.3.2 CoVαR测度结果 | 第45-47页 |
| 4.3.3 △CoVαR_(bs|i)测度结果 | 第47-48页 |
| 4.3.4 系统性风险贡献度测度结果 | 第48-49页 |
| 4.4 我国银行系统性风险影响因素分析 | 第49-52页 |
| 4.4.1 利率市场化催生系统性风险 | 第49-50页 |
| 4.4.2 地方政府债务潜藏系统性风险 | 第50页 |
| 4.4.3 房地产市场助长系统性风险 | 第50页 |
| 4.4.4 银行业饱和度影响系统性风险 | 第50-52页 |
| 第5章 防范系统性风险的政策建议 | 第52-54页 |
| 5.1 建立科学合理的预警体系 | 第52页 |
| 5.2 强化对系统性重要银行的监管 | 第52-53页 |
| 5.3 加快存款保险制度的建立 | 第53页 |
| 5.4 加强国际监管合作 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读硕士期间发表的论文及参加课题 | 第62页 |
