| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 图表清单 | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-12页 |
| 1.2 国内外外汇期权价格研究综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 外汇期权定价研究 | 第12-16页 |
| 1.2.2 外汇期权价格波动风险研究 | 第16-18页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第18-20页 |
| 1.4 本文创新点 | 第20-21页 |
| 第二章 人民币对外汇期权的理论基础 | 第21-29页 |
| 2.1 外汇期权 | 第21-23页 |
| 2.1.1 外汇期权的概念 | 第21页 |
| 2.1.2 外汇期权的作用 | 第21页 |
| 2.1.3 外汇期权的发展历史 | 第21-22页 |
| 2.1.4 外汇期权的主要特点 | 第22页 |
| 2.1.5 外汇期权的基本要素 | 第22-23页 |
| 2.2 人民币对外汇期权价格 | 第23-26页 |
| 2.2.1 人民币对外汇期权的概述 | 第23-24页 |
| 2.2.2 人民币对外汇期权的价格 | 第24页 |
| 2.2.3 人民币对外汇期权价格的影响因素 | 第24-26页 |
| 2.3 人民币对外汇期权的价格风险 | 第26-29页 |
| 第三章 人民币对外汇期权价格模型 | 第29-36页 |
| 3.1 外汇期权定价模型 | 第29-33页 |
| 3.1.1 Black—Scholes 外汇期权定价模型（布莱克—斯科尔斯公式） | 第29-32页 |
| 3.1.2 分形布朗运动下的外汇期权定价模型 | 第32-33页 |
| 3.2 人民币对外汇期权的价格波动风险模型 | 第33-35页 |
| 3.3 小结 | 第35-36页 |
| 第四章 人民币对外汇期权的价格计算 | 第36-43页 |
| 4.1 Black—Scholes 条件下人民币对外汇期权价格计算 | 第36-39页 |
| 4.2 分形布朗运动条件下人民币对外汇期权的价格计算 | 第39-41页 |
| 4.3 不同市场条件下人民币对外汇期权的价格对比研究 | 第41-42页 |
| 4.4 小结 | 第42-43页 |
| 第五章 人民币对外汇期权的价格波动风险研究 | 第43-48页 |
| 5.1 人民币对外汇期权价格波动风险的 VaR 度量 | 第43-46页 |
| 5.2 不同市场条件下人民币对外汇期权的价格波动风险对比研究 | 第46-47页 |
| 5.3 小结 | 第47-48页 |
| 第六章 结论与建议 | 第48-50页 |
| 6.1 结论 | 第48页 |
| 6.2 建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第54页 |
