寿险资金运用及其市场风险管理研究--以Z寿险公司为例
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第12-13页 |
| 一、研究背景 | 第12-13页 |
| 二、研究意义 | 第13页 |
| 第二节 文献综述 | 第13-15页 |
| 一、国外文献综述 | 第13-14页 |
| 二、国内文献综述 | 第14-15页 |
| 第三节 研究思路和研究方法 | 第15-17页 |
| 一、研究方法 | 第15页 |
| 二、研究思路 | 第15-17页 |
| 第二章 寿险资金运用及其市场风险管理概述 | 第17-32页 |
| 第一节 寿险资金运用的原则及其市场风险来源 | 第17-18页 |
| 一、寿险资金运用的原则 | 第17页 |
| 二、寿险资金运用面临的市场风险 | 第17-18页 |
| 第二节 寿险资金运用市场风险管理的理论基础 | 第18-20页 |
| 一、资产负债管理理论 | 第18-19页 |
| 二、投资组合管理理论 | 第19-20页 |
| 三、在险价值(VaR)理论 | 第20页 |
| 第三节 我国保险资金运用政策的沿革 | 第20-23页 |
| 一、我国保险资金运用政策的演变 | 第20-22页 |
| 二、保险资金运用风险管理与保险公司偿付能力的关系 | 第22-23页 |
| 第四节 国外寿险资金运用及其市场风险管理 | 第23-32页 |
| 一、美国寿险资金运用及其市场风险管理的经验 | 第23-27页 |
| 二、日本寿险资金运用及其市场风险管理的经验 | 第27-32页 |
| 第三章 Z人寿保险有限公司资金运用现状 | 第32-40页 |
| 第一节 案例简介 | 第32-34页 |
| 一、Z寿险公司简介 | 第32页 |
| 二、Z寿险公司资金运用渠道 | 第32-34页 |
| 第二节 Z人寿资金运用风险识别与分析 | 第34-40页 |
| 一、投资收益与风险分析 | 第34-35页 |
| 二、资产结构与风险分析 | 第35-37页 |
| 三、资产负债管理与风险分析 | 第37-40页 |
| 第四章 寿险资金运用市场风险测算 | 第40-52页 |
| 第一节 VaR方法概述 | 第40-43页 |
| 一、VaR的计算方法 | 第40-41页 |
| 二、VaR的延伸指标 | 第41-42页 |
| 三、VaR方法在寿险资金运用中的功能 | 第42-43页 |
| 第二节 寿险资金运用的市场风险测算 | 第43-50页 |
| 一、样本数据选择与正态性检验 | 第43-45页 |
| 二、VaR的计算 | 第45-50页 |
| 第三节 小结 | 第50-52页 |
| 第五章 结论与建议 | 第52-56页 |
| 第一节 结论 | 第52-53页 |
| 第二节 寿险资金运用及其市场风险管理建议 | 第53-55页 |
| 一、选择适合的投资组合策略 | 第53页 |
| 二、优化资产负债匹配管理 | 第53-54页 |
| 三、完善投资分析工具和风险度量工具 | 第54页 |
| 四、建立健全内部控制制度 | 第54-55页 |
| 五、完善寿险投资的监管体系 | 第55页 |
| 第三节 研究不足 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 个人简历及在学期间发表的研究成果 | 第58-59页 |
