基于SV模型的中国股市波动性实证研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 第一章 引言 | 第5-8页 |
| ·论文研究的背景和意义 | 第5-6页 |
| ·研究主要内容和框架 | 第6页 |
| ·本文的创新之处 | 第6-8页 |
| 第二章 文献综述 | 第8-12页 |
| ·国外文献综述 | 第8-10页 |
| ·国内文献综述 | 第10-12页 |
| 第三章 金融市场波动性的基本理论 | 第12-21页 |
| ·波动性的基本特点 | 第12-14页 |
| ·随机波动模型概述 | 第14-21页 |
| ·SV类模型简介 | 第14-16页 |
| ·SV类模型估计方法 | 第16-21页 |
| 第四章 沪深300指数收益率数据时间序列分析 | 第21-28页 |
| ·样本数据选取及数据来源 | 第21-22页 |
| ·研究对象的选取 | 第21页 |
| ·样本区间的选择 | 第21-22页 |
| ·沪深300指数收益率时间序列特征分析 | 第22-28页 |
| ·收益率序列的基本统计分析 | 第22-24页 |
| ·收益率序列的基本检验 | 第24-28页 |
| 第五章 基于随机波动模型的实证研究 | 第28-52页 |
| ·SV-N模型实证分析 | 第28-31页 |
| ·SV-T模型实证分析 | 第31-36页 |
| ·SV-MN模型实证分析 | 第36-40页 |
| ·SV-MT模型实证分析 | 第40-46页 |
| ·Leverage SV模型实证分析 | 第46-50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 第六章 结论与展望 | 第52-53页 |
| ·结论 | 第52页 |
| ·不足与展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第55-56页 |
| 附录 SV类模型WinBUGS分析程序 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
