| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第1章 导论 | 第6-9页 |
| ·研究背景 | 第6-7页 |
| ·研究目的和意义 | 第7页 |
| ·研究思路 | 第7-9页 |
| 第2章 股指期货套期保值理论研究综述 | 第9-22页 |
| ·股指期货市场和股指期货合约概述 | 第9-15页 |
| ·股指期货市场概述 | 第9-10页 |
| ·股指期货合约概述 | 第10-15页 |
| ·套期保值的经济原理 | 第15页 |
| ·股指期货套期保值理论国内外研究现状 | 第15-18页 |
| ·国外研究现状 | 第15-17页 |
| ·国内研究现状 | 第17-18页 |
| ·股指期货套期保值操作流程 | 第18-22页 |
| ·股指期货套期保值策略制定阶段 | 第18-19页 |
| ·股指期货套期保值组合构建阶段 | 第19页 |
| ·股指期货套期保值组合管理阶段 | 第19-22页 |
| 第3章 我国股指期货套期保值比率实证研究 | 第22-44页 |
| ·数据的选取和处理 | 第22-24页 |
| ·数据来源 | 第22页 |
| ·我国股指期货价格的选取 | 第22页 |
| ·样本股的选择 | 第22-23页 |
| ·对日收盘数据的处理 | 第23-24页 |
| ·研究方法 | 第24-28页 |
| ·平稳的定义及其检验 | 第24-26页 |
| ·协整的定义及其检验 | 第26页 |
| ·误差修正模型 | 第26-27页 |
| ·格兰杰(Granger)因果检验 | 第27-28页 |
| ·股票组合和股指期货价格相关关系 | 第28-29页 |
| ·序列基本统计量描述 | 第28-29页 |
| ·股票组合和股指期货价格相关性 | 第29页 |
| ·我国股指期货套期保值率的确定 | 第29-44页 |
| ·最小二乘回归模型(OLS)对套期保值率的实证分析 | 第30-31页 |
| ·双变量向量自回归模型(B-VAR)对套期保值率的实证分析 | 第31-35页 |
| ·基于协整关系的误差修正模型(ECM)对套期保值率的实证分析 | 第35-38页 |
| ·广义自回归条件异方差模型(GARCH)对套期保值率的实证分析 | 第38-40页 |
| ·误差修正GARCH模型(ECM-GARCH)对套期保值率的实证分析 | 第40-42页 |
| ·套期保值比率的有效性评价 | 第42-44页 |
| 第4章 我国股指期货套期保值合约动态调整 | 第44-53页 |
| ·空头套期保值合约数目的确定和套期保值合约动态调整 | 第44-48页 |
| ·空头套期保值合约调整原理 | 第44-45页 |
| ·空头套期保值合约数目的确定 | 第45-47页 |
| ·空头套期保值合约数目的动态调整 | 第47-48页 |
| ·多头套期保值合约数目的确定和套期保值合约动态调整 | 第48-53页 |
| ·多头套期保值合约调整原理 | 第49页 |
| ·多头套期保值合约数目的确定 | 第49-51页 |
| ·多头套期保值合约数目的动态调整 | 第51-53页 |
| 第5章 我国股指期货套期保值应注意的问题 | 第53-55页 |
| ·制定套期保值策略应注意的问题 | 第53页 |
| ·构建套期保值组合应注意的问题 | 第53-54页 |
| ·套期保值组合管理中应注意的问题 | 第54-55页 |
| 第6章 结论与展望 | 第55-57页 |
| ·研究结论 | 第55-56页 |
| ·本文的不足和未来研究方向 | 第56-57页 |
| ·本文的不足 | 第56页 |
| ·进一步研究方向 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 攻读学位期间研究成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
