商业银行资金转移定价应用研究--基于X银行的案例研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-9页 |
| Contents | 第9-11页 |
| 引言 | 第11-12页 |
| 1 资金转移定价相关理论 | 第12-23页 |
| 1.1 资金转移定价进入银行业的背景 | 第12-14页 |
| 1.1.1 利率市场化的直接推动 | 第12-13页 |
| 1.1.2 我国利率市场化进程 | 第13-14页 |
| 1.2 资金转移定价定义 | 第14-15页 |
| 1.3 资金转移定价基本原理 | 第15-16页 |
| 1.4 资金转移定价的功能分析 | 第16-18页 |
| 1.4.1 公平绩效考核 | 第16页 |
| 1.4.2 分离利率风险 | 第16-17页 |
| 1.4.3 优化资源配置 | 第17页 |
| 1.4.4 引导产品定价 | 第17-18页 |
| 1.5 资金转移定价模式 | 第18-19页 |
| 1.5.1 单一资金池定价模式 | 第18页 |
| 1.5.2 多重资金池定价模式 | 第18-19页 |
| 1.5.3 期限匹配定价模式 | 第19页 |
| 1.6 收益率曲线 | 第19-20页 |
| 1.6.1 市场收益率曲线 | 第19-20页 |
| 1.6.2 内部收益率曲线 | 第20页 |
| 1.7 资金转移定价应用原则 | 第20-23页 |
| 1.7.1 全局性原则 | 第21页 |
| 1.7.2 效益和效率优先原则 | 第21页 |
| 1.7.3 激励与约束原则 | 第21页 |
| 1.7.4 独立性原则 | 第21-22页 |
| 1.7.5 适应性原则 | 第22-23页 |
| 2 资金转移定价在X银行的应用研究 | 第23-46页 |
| 2.1 X银行 | 第23-24页 |
| 2.1.1 X银行概况 | 第23页 |
| 2.1.2 经营指标 | 第23-24页 |
| 2.2 X银行应用FTP之前资金管理状况分析 | 第24-31页 |
| 2.2.1 概述 | 第24-25页 |
| 2.2.2 资金分类管理方式 | 第25-26页 |
| 2.2.3 资金定价方式 | 第26-27页 |
| 2.2.4 差额资金计息方法 | 第27-28页 |
| 2.2.5 分行利差收入计算方法 | 第28-29页 |
| 2.2.6 存在问题分析 | 第29-31页 |
| 2.3 X银行资金转移定价应用分析 | 第31-42页 |
| 2.3.1 资金转移定价模式选择 | 第31-32页 |
| 2.3.2 资金转移体系组织设计 | 第32页 |
| 2.3.3 收益率曲线构建 | 第32-35页 |
| 2.3.4 调整项设定 | 第35页 |
| 2.3.5 定价方法选择 | 第35-37页 |
| 2.3.6 信息系统建设 | 第37-40页 |
| 2.3.7 应用FTP过程中的难点 | 第40-42页 |
| 2.4 X银行实施FTP的效果分析 | 第42-46页 |
| 2.4.1 流动性管理变化 | 第43页 |
| 2.4.2 资产负债管理变化 | 第43-44页 |
| 2.4.3 利率风险管理变化 | 第44页 |
| 2.4.4 分行盈利结构变化 | 第44-45页 |
| 2.4.5 业绩考核方式变化 | 第45-46页 |
| 3 X银行资金转移定价优化思路 | 第46-51页 |
| 3.1 资金转移定价体系优化 | 第46-49页 |
| 3.1.1 优化定价模式 | 第46-47页 |
| 3.1.2 优化资金营运组织 | 第47页 |
| 3.1.3 完善收益率曲线 | 第47-48页 |
| 3.1.4 优化定价方法 | 第48页 |
| 3.1.5 优化信息系统 | 第48-49页 |
| 3.2 X银行资金转移定价深入应用探讨 | 第49-51页 |
| 3.2.1 完善产品定价模式 | 第49页 |
| 3.2.2 多维度盈利分析 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
