| 摘要 | 第4-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 Introduction | 第11-19页 |
| 1.1 Investor Behavioral and Its Market Impact | 第11-12页 |
| 1.2 Summary and Contribution | 第12-19页 |
| 1.2.1 Contribution of Chapter 2 | 第12-15页 |
| 1.2.2 Contribution of Chapter 3 | 第15-17页 |
| 1.2.3 Contribution of Chapter 4 | 第17-19页 |
| 第二章 Financial Market Risks Affected by the Gender of Traders | 第19-74页 |
| 2.1 Introduction | 第19-21页 |
| 2.2 Experiment Approach | 第21-27页 |
| 2.2.1 Participants | 第23页 |
| 2.2.2 Lottery-choice | 第23-24页 |
| 2.2.3 Trading in financial market | 第24-27页 |
| 2.3 Simulation Approach | 第27-43页 |
| 2.3.1 Prospect theory | 第28-31页 |
| 2.3.2 The $-Game | 第31-40页 |
| 2.3.3 Decoupling and synchronization | 第40-43页 |
| 2.4 Experiment Results | 第43-63页 |
| 2.4.1 Experiment design | 第43-45页 |
| 2.4.2 Lottery-choice results | 第45-50页 |
| 2.4.3 Financial market results | 第50-63页 |
| 2.5 Simulation Results | 第63-73页 |
| 2.5.1 Macroscopic simulation analysis | 第63-69页 |
| 2.5.2 Microscopic simulation analysis | 第69-73页 |
| 2.6 Conclusion | 第73-74页 |
| 第三章 Impact of information cost and switching of trading strategies in an artificial stock market | 第74-103页 |
| 3.1 Introduction | 第74-76页 |
| 3.2 Related Literature | 第76-78页 |
| 3.3 The Model | 第78-94页 |
| 3.3.1 Asset pricing | 第79-80页 |
| 3.3.2 Heterogeneous traders | 第80-82页 |
| 3.3.3 Order submission rules | 第82页 |
| 3.3.4 Switching mechanism | 第82-87页 |
| 3.3.5 Testing our model | 第87-93页 |
| 3.3.6 Computational design | 第93-94页 |
| 3.4 Results | 第94-101页 |
| 3.5 Conclusion | 第101-103页 |
| 第四章 Short-term Market Reaction after Trading Halts in Chinese Stock Market | 第103-125页 |
| 4.1 Introduction | 第103-106页 |
| 4.2 Data | 第106-107页 |
| 4.3 Dynamics of Average Cumulative return | 第107-111页 |
| 4.4 Dynamics of Three Financial Measures | 第111-117页 |
| 4.5 Power Law Behavior after Trading Halts | 第117-122页 |
| 4.6 Conclusion | 第122-123页 |
| 4.7 Appendix | 第123-125页 |
| 参考文献 | 第125-132页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第132-133页 |
| 致谢 | 第133-134页 |
