利率挂钩产品的定价研究--以区间累积型产品为例
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究的背景、目的及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究的目的及意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 利率挂钩产品定价理论研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 利率挂钩产品定价实证研究 | 第12-13页 |
| 1.2.3 利率挂钩产品风险研究 | 第13页 |
| 1.2.4 对国内外研究的评述 | 第13-14页 |
| 1.3 论文写作的总体思路及技术路线 | 第14-15页 |
| 1.3.1 论文写作的总体思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 论文的技术路线 | 第15页 |
| 1.4 论文的主要研究方法 | 第15-17页 |
| 1.5 论文的创新之处 | 第17-19页 |
| 第2章 利率挂钩产品现状 | 第19-29页 |
| 2.1 利率挂钩产品的构成及分类 | 第19-24页 |
| 2.1.1 结构性产品的构成原理 | 第19页 |
| 2.1.2 利率挂钩产品的构成原理 | 第19-20页 |
| 2.1.3 利率挂钩产品的构成要素 | 第20-22页 |
| 2.1.4 利率挂钩产品的分类 | 第22-24页 |
| 2.2 利率挂钩产品的风险分析 | 第24-25页 |
| 2.3 国内外利率挂钩产品发展状况 | 第25-27页 |
| 2.3.1 境外利率挂钩产品发展状况 | 第25-26页 |
| 2.3.2 国内利率挂钩产品发展状况 | 第26-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-29页 |
| 第3章 利率挂钩产品定价模式构建 | 第29-45页 |
| 3.1 利率挂钩产品定价的一般模式 | 第29页 |
| 3.2 率期限结构的确定 | 第29-37页 |
| 3.2.1 利率模型的选择 | 第29-31页 |
| 3.2.2 利率期限结构的计算 | 第31-37页 |
| 3.3 产品现金流的分解与确定 | 第37-41页 |
| 3.3.1 产品现金流的分解 | 第37-41页 |
| 3.3.2 产品现金流的确定 | 第41页 |
| 3.4 产品的定价 | 第41-42页 |
| 3.5 产品价格的敏感性分析 | 第42-43页 |
| 3.6 本章小结 | 第43-45页 |
| 第4章 利率挂钩产品定价实证研究 | 第45-59页 |
| 4.1 样本产品的选择 | 第45-47页 |
| 4.1.1 产品基本情况分析 | 第46页 |
| 4.1.2 产品收益率的计算 | 第46-47页 |
| 4.1.3 挂钩利率走势 | 第47页 |
| 4.2 利率模型的计算 | 第47-53页 |
| 4.2.1 挂钩利率期初远期利率的估计 | 第48-49页 |
| 4.2.2 贴现率期初远期利率的估计 | 第49-50页 |
| 4.2.3 挂钩利率波动率的估计 | 第50-51页 |
| 4.2.4 贴现率波动率的估计 | 第51-52页 |
| 4.2.5 相关系数的估计 | 第52页 |
| 4.2.6 蒙特卡罗模拟 | 第52-53页 |
| 4.3 产品现金流的分解与确定 | 第53-54页 |
| 4.4 定价结果分析 | 第54-55页 |
| 4.5 产品价格的敏感性分析 | 第55-57页 |
| 4.6 本章小结 | 第57-59页 |
| 第5章 针对利率挂钩产品市场问题的建议 | 第59-64页 |
| 5.1 产品设计方面的问题与建议 | 第59-60页 |
| 5.2 信息披露方面的问题与建议 | 第60-61页 |
| 5.3 金融市场发展方面的问题与建议 | 第61页 |
| 5.4 对产品投资者的建议 | 第61-63页 |
| 5.5 本章小结 | 第63-64页 |
| 结论 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 附录A LMM远期利率模型计算程序 | 第71-73页 |
