| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-12页 |
| 1.3 文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3.1 船舶融资方式的研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3.2 船舶融资租赁的研究现状 | 第13页 |
| 1.3.3 船舶融资租赁风险管理的研究现状 | 第13-14页 |
| 1.4 主要研究内容 | 第14-15页 |
| 1.5 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.6 本文的创新点 | 第16-17页 |
| 2 船舶融资 | 第17-35页 |
| 2.1 船舶融资 | 第17-25页 |
| 2.1.1 船舶融资的发展历史 | 第17-18页 |
| 2.1.2 船舶融资方式 | 第18-23页 |
| 2.1.3 船舶融资租赁现状 | 第23-25页 |
| 2.2 船舶融资租赁 | 第25-34页 |
| 2.2.1 船舶融资租赁的概念 | 第25-26页 |
| 2.2.2 船舶融资租赁的运作模式 | 第26-28页 |
| 2.2.3 船舶融资租赁的发展历史 | 第28页 |
| 2.2.4 船舶融资租赁的现状 | 第28-29页 |
| 2.2.5 国外船舶融资租赁方式 | 第29-31页 |
| 2.2.6 船舶融资租赁的优势 | 第31-32页 |
| 2.2.7 我国船舶融资租赁存在的主要问题 | 第32-33页 |
| 2.2.8 未来的发展趋势 | 第33-34页 |
| 2.3 船舶融资租赁中的风险 | 第34-35页 |
| 3 风险管理理论 | 第35-51页 |
| 3.1 风险研究的起源与理论 | 第35页 |
| 3.2 早期的风险管理理论 | 第35-40页 |
| 3.2.1 马柯维茨均值—方差理论 | 第36页 |
| 3.2.2 Downside-Risk 方法与哈洛 LPMn 理论 | 第36-37页 |
| 3.2.3 资本资产定价模型(CAPM) | 第37-38页 |
| 3.2.4 套利定价理论(APT) | 第38-39页 |
| 3.2.5 期权定价理论(OPM) | 第39-40页 |
| 3.3 现代风险管理理论 | 第40-51页 |
| 3.3.1 风险价值 VaR 模型 | 第40-44页 |
| 3.3.2 整体风险管理理论 TRM | 第44-47页 |
| 3.3.3 全面风险管理 ERM 理论 | 第47-51页 |
| 4 船舶融资租赁 ERM 体系构建 | 第51-68页 |
| 4.1 船舶融资租赁 ERM 总体框架构建 | 第51-52页 |
| 4.2 风险水准定位与全面风险识别 | 第52-58页 |
| 4.2.1 风险水准定位 | 第52-54页 |
| 4.2.2 全面风险识别 | 第54-58页 |
| 4.3 全面风险计量与有效风险控制 | 第58-65页 |
| 4.3.1 全面风险计量 | 第59-64页 |
| 4.3.2 有效风险控制 | 第64-65页 |
| 4.4 动态监查调整与反馈 | 第65-68页 |
| 4.4.1 动态监查调整 | 第66页 |
| 4.4.2 动态反馈建议 | 第66-68页 |
| 5 案例研究 | 第68-86页 |
| 5.1 集装箱船舶融资租赁案例概况 | 第68-70页 |
| 5.1.1 项目概述 | 第68页 |
| 5.1.2 B 融资租赁公司概况 | 第68-69页 |
| 5.1.3 项目静态财务测算 | 第69-70页 |
| 5.2 全面风险计量评估 | 第70-85页 |
| 5.2.1 利率风险计量评估 | 第70-76页 |
| 5.2.2 汇率风险计量评估 | 第76-82页 |
| 5.2.3 信用风险计量评估 | 第82-84页 |
| 5.2.4 其他风险计量评估 | 第84页 |
| 5.2.5 敏感性分析汇总风险计量评估 | 第84-85页 |
| 5.3 案例分析结论 | 第85-86页 |
| 6 总结与展望 | 第86-88页 |
| 6.1 全文总结 | 第86-87页 |
| 6.1.1 本文的主要工作 | 第86页 |
| 6.1.2 研究结论 | 第86-87页 |
| 6.2 未来研究展望 | 第87-88页 |
| 参考文献 | 第88-92页 |
| 附录 | 第92-97页 |
| 谢辞 | 第97-98页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第98-100页 |