现行国际货币体系下我国外汇储备汇率风险研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 主要研究内容与创新 | 第9-10页 |
| 1.2.1 主要研究内容与方法 | 第9页 |
| 1.2.2 特色与创新 | 第9-10页 |
| 1.3 论文结构安排 | 第10-11页 |
| 2 理论和文献综述 | 第11-18页 |
| 2.1 外汇储备风险管理理论综述 | 第11-13页 |
| 2.1.1 国外学者的研究情况 | 第11-12页 |
| 2.1.2 国内学者的研究情况 | 第12-13页 |
| 2.2 外汇储备汇率风险研究的数理方法 | 第13-14页 |
| 2.2.1 VaR在险价值 | 第13-14页 |
| 2.2.2 GARCH模型 | 第14页 |
| 2.3 外汇储备的货币结构选择理论 | 第14-18页 |
| 2.3.1 资产组合理论 | 第14-15页 |
| 2.3.2 海勒—奈特模型 | 第15-16页 |
| 2.3.3 杜利模型 | 第16-18页 |
| 3 现行国际货币体系与外汇储备汇率风险 | 第18-29页 |
| 3.1 现行国际货币体系内容 | 第18-20页 |
| 3.1.1 国际储备货币 | 第18-19页 |
| 3.1.2 汇率制度 | 第19页 |
| 3.1.3 国际收支调节机制 | 第19-20页 |
| 3.2 现行国际货币体系缺陷与外汇储备汇率风险 | 第20-25页 |
| 3.2.1 全球外汇储备现状 | 第20-22页 |
| 3.2.2 现行国际货币体系缺陷风险分析 | 第22-25页 |
| 3.3 后危机时代的新挑战 | 第25-29页 |
| 3.3.1 发达国家的量化宽松货币政策 | 第25-27页 |
| 3.3.2 量化宽松货币政策的负面效应 | 第27-29页 |
| 4 我国外汇储备风险分析 | 第29-35页 |
| 4.1 我国外汇储备现状 | 第29-33页 |
| 4.1.1 外汇储备规模 | 第29-31页 |
| 4.1.2 外汇储备结构分析 | 第31-33页 |
| 4.2 我国外汇储备的汇率风险分析 | 第33-35页 |
| 4.2.1 外汇储备规模过大的汇率风险 | 第33页 |
| 4.2.2 美元资产比例过高的汇率风险 | 第33-35页 |
| 5 我国外汇储备汇率风险实证研究 | 第35-45页 |
| 5.1 GARCH模型的建立 | 第35-42页 |
| 5.1.1 数据选取 | 第35页 |
| 5.1.2 模型可行性检验 | 第35-38页 |
| 5.1.3 建立GARCH模型 | 第38-39页 |
| 5.1.4 模型检验 | 第39-42页 |
| 5.2 基于GARCH模型的VaR分析 | 第42-43页 |
| 5.3 基于资产组合理论的外汇储备货币结构优化 | 第43-45页 |
| 6 结论与政策建议 | 第45-48页 |
| 6.1 结论 | 第45页 |
| 6.2 政策建议 | 第45-48页 |
| 6.2.1 适当降低美元资产的比重 | 第45-46页 |
| 6.2.2 适当提高欧元和日元资产的比重 | 第46页 |
| 6.2.3 将外汇储备转化为商品储备 | 第46-47页 |
| 6.2.4 用贬值储备货币购买外国在华资产 | 第47页 |
| 6.2.5 利用外汇储备支持人民币国际化 | 第47-48页 |
| 后记 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 附录 | 第51-53页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第53-54页 |
| 详细摘要 | 第54-69页 |
