| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第一章 引言 | 第8-13页 |
| 第一节 研究背景 | 第8页 |
| 第二节 研究意义 | 第8-9页 |
| 第三节 研究方法和论文思路 | 第9-10页 |
| 第四节 文献综述 | 第10-13页 |
| 第二章 融资融券业务模式及其保证金制度 | 第13-21页 |
| 第一节 融资融券交易概述 | 第13页 |
| 第二节 融资融券业务功能 | 第13-14页 |
| 第三节 海外融资融券市场业务模式的特点及其保证金制度 | 第14-17页 |
| 1、美国融资融券市场交易模式及其保证金制度 | 第14-15页 |
| 2、日本融资融券市场交易模式及其保证金制度 | 第15页 |
| 3、台湾融资融券市场交易模式及其保证金制度 | 第15-16页 |
| 4、香港融资融券市场交易模式及其保证金制度 | 第16-17页 |
| 5、四个国家、地区融资融券交易规则的比较分析 | 第17页 |
| 第四节 国内融资融券市场业务模式的特点及其保证金制度 | 第17-20页 |
| 1、国内融资融券业务的发展 | 第17-18页 |
| 2、国内市场融资融券业务特点及其原因 | 第18-19页 |
| 3、国内融资融券业务的保证金制度及相关风控措施 | 第19-20页 |
| 第五节 国内外融资融券保证金制度的比较 | 第20-21页 |
| 第三章 极值理论及融资融券保证金设置 | 第21-29页 |
| 第一节 保证金设置 | 第21-22页 |
| 第二节 极值理论 | 第22-24页 |
| 第三节 极值理论非参数估计法 | 第24-27页 |
| 第四节 双重差分模型 | 第27-29页 |
| 第四章 融资融券保证金研究的实证分析 | 第29-56页 |
| 第一节 融资融券机制对股价波动影响的实证分析 | 第29-31页 |
| 1、描述性统计 | 第29-30页 |
| 2、双重差分模型估计结果 | 第30-31页 |
| 第二节 融资融券保证金模型样本数据的基本统计分析 | 第31-35页 |
| 1、收益率的描述性统计 | 第32-34页 |
| 2、价格收益率序列的平稳性分析 | 第34-35页 |
| 第三节 融资融券保证金模型实证分析 | 第35-41页 |
| 1、尾部指数π的估计 | 第35-36页 |
| 2、保证金水平计算结果 | 第36-41页 |
| 第四节 回溯测试 | 第41-48页 |
| 第五节 股价涨跌幅限制对保证金设置的影响 | 第48-55页 |
| 第六节 实证结果分析 | 第55-56页 |
| 第五章 结论及建议 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附件 | 第63-85页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第85-86页 |
| 后记 | 第86-87页 |