| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第6-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究意义 | 第7-8页 |
| 1.3 论文结构 | 第8-10页 |
| 2 货币政策与股票市场的关联性理论 | 第10-13页 |
| 2.1 投机性货币需求理论 | 第10页 |
| 2.2 托宾Q理论 | 第10页 |
| 2.3 新货币数量论 | 第10-11页 |
| 2.4 预期理论 | 第11页 |
| 2.5 国外实证研究 | 第11-12页 |
| 2.6 国内实证研究 | 第12-13页 |
| 3 货币政策溢出效应文献综述 | 第13-16页 |
| 3.1 货币政策溢出效应概念提出 | 第13页 |
| 3.2 货币政策溢出效应传导机制理论 | 第13-14页 |
| 3.3 国外实证研究 | 第14-15页 |
| 3.4 国内实证研究 | 第15-16页 |
| 4 货币政策溢出效应实证模型 | 第16-22页 |
| 4.1 平稳性检验模型 | 第16-17页 |
| 4.2 协整检验模型 | 第17-18页 |
| 4.3 格兰杰因果检验模型 | 第18-19页 |
| 4.4 向量误差修正模型 | 第19-21页 |
| 4.5 实证模型 | 第21-22页 |
| 5 样本序列选择及检验分析 | 第22-27页 |
| 5.1 序列变量选择 | 第22-24页 |
| 5.2 序列数据来源 | 第24页 |
| 5.3 序列平稳性检验 | 第24-27页 |
| 6 中国货币政策对本国股市影响的实证研究 | 第27-35页 |
| 6.1 基于总样本的实证分析(2000—2010) | 第27-30页 |
| 6.2 基于前金融危机样本的实证分析(2000—2005) | 第30-32页 |
| 6.3 基于后金融危机样本的实证分析(2006—2010) | 第32-34页 |
| 6.4 实证结论 | 第34-35页 |
| 7 美国货币政策对本国股市影响的实证研究 | 第35-43页 |
| 7.1 基于总样本的实证分析(2000—2010) | 第35-37页 |
| 7.2 基于前金融危机样本的实证分析(2000—2005) | 第37-40页 |
| 7.3 基于后金融危机样本的实证分析(2006—2010) | 第40-43页 |
| 7.4 实证结论 | 第43页 |
| 8 美国货币政策对中国股市溢出效应的显著性检验分析 | 第43-48页 |
| 8.1 基于总样本的显著性检验分析 | 第43-46页 |
| 8.2 显著性检验比较分析 | 第46-48页 |
| 8.3 显著性检验结论 | 第48页 |
| 9 美国货币政策对中国股市溢出效应的传导机制实证研究 | 第48-52页 |
| 9.1 溢出效应的传导机制模型 | 第48-49页 |
| 9.2 溢出效应的传导机制分析 | 第49-51页 |
| 9.3 实证结论 | 第51-52页 |
| 10 实证总结以及政策建议 | 第52-55页 |
| 10.1 实证总结 | 第52-53页 |
| 10.2 政策建议 | 第53页 |
| 10.3 进一步的研究工作 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
