基于内部评级法的信用风险度量研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-7页
目录	第7-9页
0. 导言	第9-15页
·问题的提出	第9-11页
·国内外研究现状	第11-12页
·研究内容与思路	第12-13页
·本文创新与不足	第13-15页
1. 信用风险与内部评级法	第15-24页
·信用风险的概念	第15-16页
·银行信用风险的特征	第16-17页
·信用风险管理的内涵	第17-19页
·新巴塞尔协议基本内容	第19-24页
·新巴塞尔资本协议的三大支柱	第19-20页
·巴塞尔协议中的信用风险度量方法	第20-22页
·内部评级法的实施要求	第22-24页
2. 违约概率的度量	第24-38页
·传统的信用风险度量模型	第24-26页
·专家方法	第24-25页
·信用评分法	第25-26页
·现代信用风险度量模型	第26-38页
·Credit Metrics模型	第27-30页
·Credit Portfolio View模型	第30-31页
·KMV模型	第31-33页
·Credit Risk+模型	第33-35页
·现代信用风险模型在我国适用性分析	第35-38页
3. KMV模型实证分析	第38-48页
·研究思路	第38页
·样本选取	第38-39页
·实证过程	第39-45页
·结果分析及结论	第45-48页
4. 内部评级法在我国的实施	第48-55页
·内部评级体系建设现状及困难	第48-51页
·内部评级体系建设现状	第48-50页
·内部评级体系建设困难	第50-51页
·构建内部评级体系的途径	第51-55页
参考文献	第55-59页
后记	第59-61页
致谢	第61-62页