指数化投资策略在债券市场的实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 导论 | 第11-14页 |
| ·问题的提出及选题的意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国外文献综述 | 第12页 |
| ·国内文献综述 | 第12-13页 |
| ·本文的研究方法 | 第13页 |
| ·本文的主要内容及创新 | 第13-14页 |
| 2. 债券及债券市场 | 第14-21页 |
| ·债券简介 | 第14-19页 |
| ·债券的定义 | 第14页 |
| ·债券的基本要素 | 第14-15页 |
| ·债券的特征 | 第15-16页 |
| ·债券的风险 | 第16-17页 |
| ·债券的种类 | 第17-19页 |
| ·债券市场简介 | 第19-21页 |
| 3. 债券风险收益衡量 | 第21-32页 |
| ·债券收益率计算方法 | 第21-25页 |
| ·收益率的传统计量方法 | 第21-22页 |
| ·国债收益率曲线 | 第22-25页 |
| ·久期及凸性——利率敏感性 | 第25-32页 |
| ·利率风险衡量——久期 | 第25-28页 |
| ·利率风险衡量——凸性 | 第28-30页 |
| ·基于凸性的债券的利率敏感性估计 | 第30-32页 |
| 4. 改进指数化投资在债券投资中应用 | 第32-46页 |
| ·投资管理程序 | 第32-35页 |
| ·设定投资目标 | 第32-33页 |
| ·制定投资政策 | 第33页 |
| ·构建投资组合 | 第33-34页 |
| ·修订投资组合 | 第34页 |
| ·绩效度量与评价 | 第34-35页 |
| ·投资组合策略 | 第35-37页 |
| ·投资组合策略种类 | 第35-36页 |
| ·消极债券投资策略 | 第36-37页 |
| ·指数化投资程序 | 第37-41页 |
| ·跟踪指数的主要方法 | 第41-44页 |
| ·指数化组合投资绩效评价 | 第44-46页 |
| 5. 指数化投资策略在债券市场中的实证研究 | 第46-52页 |
| ·选择基准指数 | 第46-47页 |
| ·确定投资目标 | 第47页 |
| ·构建跟踪组合 | 第47-50页 |
| ·选取组合债券 | 第47-48页 |
| ·确定投资比例 | 第48-50页 |
| ·维护跟踪组合 | 第50页 |
| ·投资绩效评价 | 第50-52页 |
| ·年化跟踪误差 | 第50页 |
| ·与传统指数化投资策略对比 | 第50-51页 |
| ·结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第57-58页 |
