| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8页 |
| 第一章 引言 | 第9-11页 |
| 1.1 理论背景 | 第9-10页 |
| 1.2 现实意义 | 第10页 |
| 1.3 研究方法与思路 | 第10页 |
| 1.4 研究创新点及不足 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-23页 |
| 2.1 国外文献综述回顾 | 第11-15页 |
| 2.1.1 预期业绩偏差与股价异常收益率相关文献 | 第11-13页 |
| 2.1.2 业绩预告与信息不对称相关文献 | 第13-15页 |
| 2.1.3 业绩公告的信息含量相关文献 | 第15页 |
| 2.2 国内文献综述回顾 | 第15-22页 |
| 2.2.1 预期业绩偏差与股票异常收益相关文献 | 第15-16页 |
| 2.2.2 不同业绩预告类型与股票异常收益相关文献 | 第16-22页 |
| 2.3 文献综述小结 | 第22-23页 |
| 第三章 数据选取及统计描述 | 第23-29页 |
| 3.1 样本选取 | 第23页 |
| 3.2 主要指标定义 | 第23-24页 |
| 3.3 数据统计结果描述 | 第24-29页 |
| 3.3.1 超额收益率统计描述 | 第24-25页 |
| 3.3.2 绝对收益率统计描述 | 第25-27页 |
| 3.3.3 获得绝对收益公司比重统计 | 第27-28页 |
| 3.3.4 获得超额收益公司比重统计 | 第28-29页 |
| 第四章 假设检验 | 第29-32页 |
| 4.1 假设检验结果 | 第29-31页 |
| 4.2 超额及绝对收益率显著性原因解析 | 第31-32页 |
| 4.2.1 累计超额收益率呈现显著的原因解释 | 第31-32页 |
| 4.2.2 累计绝对收益率呈现显著的原因解释 | 第32页 |
| 第五章 超额收益率的驱动因素分析 | 第32-39页 |
| 5.1 潜在驱动因素分析 | 第32-35页 |
| 5.2 回归模型构造 | 第35-36页 |
| 5.3 多重共线性检验 | 第36页 |
| 5.4 回归结果 | 第36-37页 |
| 5.5 回归解析 | 第37-39页 |
| 第六章 案例分析——利用扭亏事件驱动获取超额收益 | 第39-63页 |
| 6.1 四种不同扭亏事件驱动投资策略及其理论收益率 | 第39-53页 |
| 6.1.1 方案一：不区分扭亏原因下的投资策略 | 第39-45页 |
| 6.1.2 方案二：区分扭亏原因下的投资策略 | 第45-52页 |
| 6.1.3 方案一与方案二的比较 | 第52页 |
| 6.1.4 策略一、三(随机投资个股策略)和策略二、四(构建投资组合策略)的比较 | 第52-53页 |
| 6.2 案例实际操作收益率情况及优缺点分析 | 第53-63页 |
| 6.2.1 策略三式操作案例 | 第53-60页 |
| 6.2.2 策略四式操作案例 | 第60-63页 |
| 第七章 结论 | 第63-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
