| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-19页 |
| §1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| §1.2 研究意义与目的 | 第13页 |
| §1.3 国内外研究文献综述 | 第13-18页 |
| §1.4 研究思路及框架 | 第18-19页 |
| 第二章 股指期货及套期保值概述 | 第19-28页 |
| §2.1 股指期货概述 | 第19-23页 |
| §2.2 沪深300股指期货合约简介 | 第23-25页 |
| §2.3 套期保值理论概述 | 第25-28页 |
| 第三章 套期保值比率模型 | 第28-35页 |
| §3.1 静态套期保值比率模型 | 第29-33页 |
| 3.1.1 普通最小二乘回归模型(OLS模型) | 第29-31页 |
| 3.1.2 双变量向量自回归模型(B-VAR模型) | 第31-32页 |
| 3.1.3 误差修正模型(ECM模型) | 第32-33页 |
| §3.2 动态套期保值比率模型 | 第33-35页 |
| 3.2.1 广义GARCH模型 | 第33-34页 |
| 3.2.2 误差修正GARCH模型 | 第34页 |
| 3.2.3 EGARCH模型 | 第34-35页 |
| 第四章 数据来源及实证研究 | 第35-51页 |
| §4.1 样本数据说明及检验 | 第35-41页 |
| 4.1.1 样本数据说明 | 第35-37页 |
| 4.1.2 数据的描述性统计及检验 | 第37-41页 |
| §4.2 静态套期保值模型的实证研究 | 第41-45页 |
| 4.2.1 OLS模型估计 | 第41-43页 |
| 4.2.2 B-VAR模型估计 | 第43-44页 |
| 4.2.3 ECM模型估计 | 第44-45页 |
| §4.3 动态套期保值模型实证研究 | 第45-49页 |
| 4.3.1 GARCH模型估计 | 第45-46页 |
| 4.3.2 ECM-GARCH模型估计 | 第46-47页 |
| 4.3.3 EGARCH模型估计 | 第47-49页 |
| §4.4 套期保值效率研究 | 第49-51页 |
| 第五章 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附件 | 第56页 |