| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.1 风险测度研究 | 第14-15页 |
| 1.2.2 保险资金运用研究 | 第15-16页 |
| 1.2.3 经济资本研究 | 第16-17页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第17页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第18-20页 |
| 第2章 财险公司投资市场风险与经济资本 | 第20-34页 |
| 2.1 投资市场风险对偿付能力影响分析 | 第20-26页 |
| 2.1.1 偿付能力影响因素定性分析 | 第21-22页 |
| 2.1.2 灰色关联实证分析 | 第22-26页 |
| 2.2 投资市场风险现状及原因分析 | 第26-32页 |
| 2.2.1 保险资金运用现状分析 | 第26-28页 |
| 2.2.2 保险资金投资市场风险体现 | 第28-31页 |
| 2.2.3 保险资金投资市场风险成因分析 | 第31-32页 |
| 2.3 经济资本与投资市场风险管理 | 第32-34页 |
| 第3章 Wang 变换风险测度 | 第34-41页 |
| 3.1 Wang 变换的起源 | 第34-38页 |
| 3.1.1 风险度量方法的发展 | 第34-37页 |
| 3.1.2 Wang 变换的产生 | 第37-38页 |
| 3.2 Wang 变换性质及原理分析 | 第38-41页 |
| 3.2.1 Wang 变换扭曲函数性质分析 | 第38-39页 |
| 3.2.2 Wang 变换性质分析 | 第39页 |
| 3.2.3 Wang 变换与常用风险测度对比分析 | 第39-41页 |
| 第4章 Wang 变换经济资本度量模型构建 | 第41-50页 |
| 4.1 模型原理及要素构成 | 第41-42页 |
| 4.1.1 模型构建原理 | 第41页 |
| 4.1.2 模型构成要素及各要素选取原则 | 第41-42页 |
| 4.2 Copula 相依结构的构建 | 第42-48页 |
| 4.2.1 Copula 函数的选择 | 第43-45页 |
| 4.2.2 Copula 函数的参数估计 | 第45-47页 |
| 4.2.3 Copula 拟合优度检验 | 第47-48页 |
| 4.3 模型的实现 | 第48-50页 |
| 4.3.1 损失界定 | 第48页 |
| 4.3.2 Wang 变换测度经济资本 | 第48-49页 |
| 4.3.3 模型计算步骤 | 第49-50页 |
| 第5章 个案分析 | 第50-58页 |
| 5.1 个案选择及数据处理 | 第50-51页 |
| 5.2 样本边际分布拟合 | 第51-54页 |
| 5.2.1 样本统计特征描述 | 第51-52页 |
| 5.2.2 样本正态检验 | 第52页 |
| 5.2.3 GARCH 拟合边际分布 | 第52-54页 |
| 5.3 相依结构构建 | 第54-55页 |
| 5.3.1 独立性检验 | 第54页 |
| 5.3.2 Copula 参数估计 | 第54页 |
| 5.3.3 Copula 拟合优度检验 | 第54-55页 |
| 5.3.4 Frank Copula 收益率蒙特卡罗模拟 | 第55页 |
| 5.4 总损失测度 | 第55-56页 |
| 5.5 经济资本测度 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间科研成果情况 | 第65-66页 |
| 附录 B 个案分析数据表 | 第66-67页 |