| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 市场有效性理论的产生与发展 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究市场有效性的意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容和文章结构 | 第12-14页 |
| 第2章 市场有效性概述及检验方法介绍 | 第14-24页 |
| 2.1 有效性市场假说理论的实证含义 | 第14-17页 |
| 2.1.1 EMH的一般性表述 | 第14-15页 |
| 2.1.2 EMH与公平游戏模型 | 第15页 |
| 2.1.3 EMH与随机游走模型 | 第15-17页 |
| 2.2 市场弱式有效性检验方法 | 第17-24页 |
| 2.2.1 单位根检验 | 第17-18页 |
| 2.2.2 Ljung-Box检验 | 第18-19页 |
| 2.2.3 方差比检验 | 第19-22页 |
| 2.2.4 BDS检验 | 第22-24页 |
| 第3章 上海股票市场的弱式有效性 | 第24-30页 |
| 3.1 样本数据的选择和初步整理 | 第24-25页 |
| 3.2 单位根检验 | 第25页 |
| 3.3 市场弱式有效性实证分析 | 第25-29页 |
| 3.3.1 Ljung-Box检验 | 第25-26页 |
| 3.3.2 方差比检验 | 第26-28页 |
| 3.3.3 BDS检验 | 第28-29页 |
| 3.4 上海股票市场弱式有效性检验结果分析 | 第29-30页 |
| 第4章 上海股票市场的非线性相关结构 | 第30-43页 |
| 4.1 建立ARMA模型 | 第30-33页 |
| 4.2 非线性结构的识别 | 第33-36页 |
| 4.2.1 Hsieh三阶矩检验概述 | 第33-35页 |
| 4.2.2 利用Hsieh三阶矩检验识别非线性结构 | 第35-36页 |
| 4.3 非线性相关结构的随机模型 | 第36-43页 |
| 4.3.1 GARCH模型 | 第36-37页 |
| 4.3.2 建立ARMA GARCH模型 | 第37-41页 |
| 4.3.3 ARMA-GARCH模型的评估 | 第41-43页 |
| 第5章 总结与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |