| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 技术路线和文章结构 | 第11-14页 |
| 1.3.1 技术路线 | 第11-12页 |
| 1.3.2 文章结构 | 第12-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-23页 |
| 2.1 不对称信息经济学 | 第14-16页 |
| 2.1.1 信息经济学理论 | 第14-15页 |
| 2.1.2 不对称信息经济学的相关研究 | 第15-16页 |
| 2.2 与股票相关的国内外研究 | 第16-18页 |
| 2.2.1 股票分析师及股票推荐 | 第16-17页 |
| 2.2.2 股票投资者以及投资决策 | 第17-18页 |
| 2.3 不同市态的文献研究 | 第18-20页 |
| 2.4 龙头与非龙头企业股票的相关研究 | 第20-21页 |
| 2.5 本章小结 | 第21-23页 |
| 3 模型构建与数据分析 | 第23-34页 |
| 3.1 模型选择 | 第23-24页 |
| 3.1.1 事件研究法简介 | 第23-24页 |
| 3.1.2 事件研究法的统计模型 | 第24页 |
| 3.2 数据选取 | 第24-28页 |
| 3.2.1 样本数据的来源及选取 | 第24-26页 |
| 3.2.2 市态数据选取 | 第26-28页 |
| 3.3 数据处理及描述 | 第28-30页 |
| 3.4 实验设计 | 第30-32页 |
| 3.4.1 确定事件期 | 第30-31页 |
| 3.4.2 超额收益率的计算方法 | 第31-32页 |
| 3.4.3 平均超额收益率的显著性检验 | 第32页 |
| 3.5 本章小结 | 第32-34页 |
| 4 实证研究 | 第34-49页 |
| 4.1 分析师的积极与消极评价对龙头与非龙头的预测价值研究 | 第34-38页 |
| 4.2 分析师评级对不同行业中龙头与非龙头的预测价值研究 | 第38-47页 |
| 4.2.1 工业行业 | 第38-40页 |
| 4.2.2 可选消费行业 | 第40-42页 |
| 4.2.3 日常消费行业 | 第42-44页 |
| 4.2.4 信息技术行业 | 第44-46页 |
| 4.2.5 医疗保健行业 | 第46-47页 |
| 4.3 本章小结 | 第47-49页 |
| 5 研究结论与展望 | 第49-52页 |
| 5.1 研究结论与创新 | 第49-50页 |
| 5.1.1 研究结论 | 第49-50页 |
| 5.1.2 研究创新点 | 第50页 |
| 5.2 研究局限与展望 | 第50-52页 |
| 5.2.1 研究局限 | 第50页 |
| 5.2.2 研究展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |