| 摘要 | 第5-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 第1章 绪论 | 第18-40页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第18-24页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第24-31页 |
| 1.3 论文主要研究内容 | 第31-34页 |
| 1.4 研究的方法和技术路线 | 第34-36页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第34-35页 |
| 1.4.2 研究的技术路线 | 第35-36页 |
| 1.5 本文的主要创新点 | 第36-37页 |
| 1.6 研究的总体框架 | 第37-40页 |
| 第2章 初创型企业收益证券化破解融资难题可行性研究 | 第40-51页 |
| 2.1 引言 | 第40-41页 |
| 2.2 以创业活动产生的未来现金流为基础的资产证券化简介 | 第41-42页 |
| 2.3 以创业活动产生的未来现金流为基础的资产证券化的意义 | 第42-43页 |
| 2.4 以创业活动产生的未来现金流为基础的资产证券化的内容 | 第43-44页 |
| 2.4.1 开发以初创型企业未来现金流为基础的资产支持证券 | 第43页 |
| 2.4.2 建立强大的信用担保公司为资产证券化保驾护航 | 第43-44页 |
| 2.4.3 发行或有资本的担保公司可确保信用担保公司几乎不违约 | 第44页 |
| 2.5 以创业活动产生的未来现金流为基础的资产证券化的思路 | 第44-48页 |
| 2.5.1 发行企业现金流保留比例 | 第45-46页 |
| 2.5.2 资产池现金流筛选 | 第46页 |
| 2.5.3 资产池现金流分割 | 第46-47页 |
| 2.5.4 资产化产品的定价 | 第47页 |
| 2.5.5 公平担保分析 | 第47页 |
| 2.5.6 强大的信用担保公司 | 第47-48页 |
| 2.6 创业活动产生的未来现金流为基础的资产证券化面临的问题 | 第48-49页 |
| 2.7 结论 | 第49-51页 |
| 第3章 基于初创型企业未来收益的资产证券化模式选择与产品设计 | 第51-64页 |
| 3.1 引言 | 第51-54页 |
| 3.2 多个初创企业未来现金流为支持证券化模型 | 第54-58页 |
| 3.3 单个初创企业未来现金流为支持证券化模型 | 第58-60页 |
| 3.4 数值结果和比较静态分析 | 第60-63页 |
| 3.5 本章结论 | 第63-64页 |
| 第4章 委托代理模型下的资产证券化最优风险保留比例研究 | 第64-76页 |
| 4.1 引言 | 第64-67页 |
| 4.2 委托代理下的证券化模型 | 第67-71页 |
| 4.3 委托代理模型建立与求解 | 第71-72页 |
| 4.4 数值比较与经济解释 | 第72-74页 |
| 4.5 本章结论 | 第74-76页 |
| 第5章 时间偏好不一致特质下资产证券化最优合约设计与决策 | 第76-87页 |
| 5.1 引言 | 第76-78页 |
| 5.2 模型设定及优化模型 | 第78-83页 |
| 5.2.1 合约设计基本思想 | 第78-79页 |
| 5.2.2 模型设定 | 第79-81页 |
| 5.2.3 合约优化模型 | 第81-83页 |
| 5.3 数值分析以及经济解释 | 第83-86页 |
| 5.4 本章结论 | 第86-87页 |
| 第6章 模糊特质下证券化产品减记型债券的定价及最优减记比例研究 | 第87-97页 |
| 6.1 引言 | 第87-89页 |
| 6.2 模型假设 | 第89-90页 |
| 6.3 公司证券化证券定价 | 第90-92页 |
| 6.4 静态比较分析 | 第92-96页 |
| 6.4.1 模糊厌恶系数对公司价值与最优减记比例的影响 | 第93-94页 |
| 6.4.2 模糊厌恶下风险对公司价值与最优减记比例的影响 | 第94-95页 |
| 6.4.3 模糊厌恶下有效税率对公司价值与最优减记比例的影响 | 第95-96页 |
| 6.5 本章结论 | 第96-97页 |
| 第7章 基于信用担保的初创型企业融资的集合证券化产品定价及违约风险研究 | 第97-109页 |
| 7.1 引言 | 第97-99页 |
| 7.2 集合证券化产品定价的基本理论 | 第99-101页 |
| 7.2.1 违约强度模型 | 第99-100页 |
| 7.2.2 Vasicek利率模型 | 第100-101页 |
| 7.3 集合证券化产品定价模型和求解 | 第101-105页 |
| 7.3.1 基本假设 | 第101-102页 |
| 7.3.2 有担保集合证券的定价 | 第102-104页 |
| 7.3.3 无担保下集合证券的定价 | 第104-105页 |
| 7.4 静态比较分析 | 第105-108页 |
| 7.4.1 参数选择 | 第105页 |
| 7.4.2 信用利差分析 | 第105-106页 |
| 7.4.3 违约概率分析 | 第106-107页 |
| 7.4.4 传染风险因子影响分析 | 第107-108页 |
| 7.5 本章结论 | 第108-109页 |
| 结论 | 第109-113页 |
| 参考文献 | 第113-121页 |
| 致谢 | 第121-122页 |
| 附录A 攻读学位期间的科研成果 | 第122-123页 |
| 附录B 命题5.2.1的证明 | 第123-125页 |
| 附录C P(k_d>,t_1,k_z>t_2)的计算 | 第125-126页 |
| 附录D 联合条件概率密度函数f(t_1,t_2|H_t)的求解 | 第126-127页 |
| 附录E 有担保下集合证券定价模型P(t,r;T)的求解 | 第127-128页 |
