我国新三板市场的流动性分析--基于做市商制度的研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外相关文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内相关文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 小结 | 第14-15页 |
| 1.3 论文的研究内容与基本框架 | 第15-16页 |
| 1.4 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.5 论文的创新与不足 | 第17-19页 |
| 1.5.1 可能的创新点 | 第17页 |
| 1.5.2 不足 | 第17-19页 |
| 2 新三板市场发展现状及流动性衡量方法 | 第19-34页 |
| 2.1 新三板市场的发展历程 | 第19-21页 |
| 2.2 引入做市商制度后新三板市场的流动性现状 | 第21-29页 |
| 2.2.1 新三板市场的总体发展概况 | 第21-22页 |
| 2.2.2 新三板市场的做市规模 | 第22-25页 |
| 2.2.3 新三板市场的做市交易情况 | 第25-26页 |
| 2.2.4 新三板市场的流动性现状 | 第26-28页 |
| 2.2.5 新三板市场的监管情况 | 第28-29页 |
| 2.3 市场流动性的衡量方法 | 第29-34页 |
| 2.3.1 价格法 | 第29-30页 |
| 2.3.2 交易量法 | 第30页 |
| 2.3.3 价量结合法 | 第30-32页 |
| 2.3.4 时间法 | 第32页 |
| 2.3.5 市场流动性衡量方法比较 | 第32-34页 |
| 3 做市商制度概述及国内外比较 | 第34-41页 |
| 3.1 做市商制度的概念 | 第34-35页 |
| 3.2 做市商制度的分类 | 第35-36页 |
| 3.2.1 垄断性做市商和竞争性做市商 | 第35页 |
| 3.2.2 传统做市商和混合做市商 | 第35-36页 |
| 3.3 做市商制度的功能 | 第36-37页 |
| 3.3.1 提高市场流动性 | 第36页 |
| 3.3.2 价值发现功能 | 第36页 |
| 3.3.3 增强新三板交易市场的稳定性 | 第36-37页 |
| 3.3.4 增加市场透明度 | 第37页 |
| 3.4 国内外做市商制度的比较 | 第37-41页 |
| 3.4.1 做市商制度实施细则比较 | 第37-39页 |
| 3.4.2 先进做市商制度的经验借鉴 | 第39-41页 |
| 4 新三板市场流动性影响因素的实证分析 | 第41-46页 |
| 4.1 变量设定、数据及统计描述 | 第41-43页 |
| 4.1.1 样本筛选 | 第41-42页 |
| 4.1.2 变量定义 | 第42-43页 |
| 4.1.3 描述性统计 | 第43页 |
| 4.2 模型建立及实证检验 | 第43-46页 |
| 4.2.1 模型建立 | 第43-44页 |
| 4.2.2 数据平稳性检验 | 第44页 |
| 4.2.3 基本结果及分析 | 第44-46页 |
| 5 研究结论及措施建议 | 第46-51页 |
| 5.1 结论 | 第46-48页 |
| 5.2 措施建议 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读学位期间科研成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
