| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究方法及可行性分析 | 第12页 |
| 1.4 文章特色及不足之处 | 第12-14页 |
| 2 结构化产品的基本特征 | 第14-21页 |
| 2.1 结构化产品的含义 | 第14页 |
| 2.2 结构化产品的基本组成要素 | 第14-15页 |
| 2.3 结构化产品的分类 | 第15-21页 |
| 2.3.1 按本金保障程度划分 | 第15页 |
| 2.3.2 按衍生性商品头寸联动标的划分 | 第15-21页 |
| 3 我国银行结构化理财产品的发展历程及现状 | 第21-27页 |
| 3.1 我国银行结构化理财产品的发展历程 | 第21-22页 |
| 3.2 我国银行结构化理财产品的现状分析 | 第22-27页 |
| 4 结构化理财产品设计研究 | 第27-38页 |
| 4.1 结构化理财产品的主要设计参数 | 第27-28页 |
| 4.2 结构化理财产品的主要设计原理 | 第28-34页 |
| 4.2.1 高收益型结构化产品的设计原理 | 第28-32页 |
| 4.2.2 保本型结构化产品的设计原理 | 第32-34页 |
| 4.3 影响结构化理财产品设计的主要因素 | 第34-35页 |
| 4.4 银行开发结构化理财产品所面临的风险 | 第35-38页 |
| 4.4.1 市场风险 | 第35-36页 |
| 4.4.2 信用风险 | 第36页 |
| 4.4.3 信誉风险 | 第36-38页 |
| 5 结构化理财产品定价方法 | 第38-46页 |
| 5.1 结构化理财产品定价的基本思路 | 第38页 |
| 5.2 固定收益部分定价方法 | 第38-39页 |
| 5.3 期权部分定价方法及模型介绍 | 第39-46页 |
| 5.3.1 期权的相关介绍 | 第39-40页 |
| 5.3.2 Black-Scholes期权定价模型 | 第40-43页 |
| 5.3.3 蒙特卡洛模拟法 | 第43-45页 |
| 5.3.4 两种定价方法的比较 | 第45-46页 |
| 6 股票挂钩型结构化理财产品定价的实证分析 | 第46-56页 |
| 6.1 股票价格变动的理论基础 | 第46-47页 |
| 6.1.1 布朗运动 | 第46-47页 |
| 6.1.2 一般化的维纳过程 | 第47页 |
| 6.2 股票价格变动理论的修正 | 第47-49页 |
| 6.3 实证分析 | 第49-56页 |
| 6.3.1 产品分析 | 第50-51页 |
| 6.3.2 固定收益部分定价 | 第51页 |
| 6.3.3 期权部分定价 | 第51-54页 |
| 6.3.4 该理财产品的初始理论价值 | 第54页 |
| 6.3.5 产品评价 | 第54-56页 |
| 结论与建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第62-63页 |