| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 引言 | 第8-16页 |
| 1.2 选题背景和研究意义 | 第8-13页 |
| 1.2.1 国外相关文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内相关文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3 研究思路与结构安排 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第14页 |
| 1.4 主要创新与不足 | 第14-16页 |
| 2 商业银行利率风险的基本理论及度量方法 | 第16-25页 |
| 2.1 商业银行利率风险的成因及分类 | 第16-18页 |
| 2.1.1 商业银行利率风险的成因 | 第16-17页 |
| 2.1.2 商业银行利率风险的分类 | 第17-18页 |
| 2.2 商业银行利率风险的度量方法 | 第18-25页 |
| 2.2.1 利率敏感性缺口分析法 | 第18-19页 |
| 2.2.2 持续期缺口分析法 | 第19-21页 |
| 2.2.3 VaR模型 | 第21-23页 |
| 2.2.4 三种方法的优缺点比较 | 第23-25页 |
| 3 商业银行利率风险的最优控制模型实证分析 | 第25-46页 |
| 3.1 数据与变量选取 | 第25-29页 |
| 3.1.1 数据选取 | 第25页 |
| 3.1.2 变量选取 | 第25-29页 |
| 3.2 基于GARCH模型的VaR求解 | 第29-36页 |
| 3.2.1 隔夜拆借利率的基本处理 | 第29-31页 |
| 3.2.2 持有期为1天的单位净资产的VaR的求解 | 第31-36页 |
| 3.3 基于缺口的利率风险最优控制模型 | 第36-39页 |
| 3.4 理想值与负债变化率的确定 | 第39-42页 |
| 3.4.1 理想的净资产 | 第39-40页 |
| 3.4.2 理想的资产变化率 | 第40-41页 |
| 3.4.3 负债变化率的确定 | 第41-42页 |
| 3.5 2015年资产最优控制量的预测 | 第42-46页 |
| 4 结论与建议 | 第46-50页 |
| 4.1 主要结论 | 第46-47页 |
| 4.2 政策建议 | 第47-50页 |
| 附录 | 第50-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |