| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 第一节 选题背景及研究意义 | 第10-12页 |
| 一、选题背景 | 第10-11页 |
| 二、研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 国内外研究回顾及文献综述 | 第12-15页 |
| 一、金融稳定的界定 | 第12-13页 |
| 二、金融压力指数的构建 | 第13页 |
| 三、金融稳定与货币政策目标的关系 | 第13-14页 |
| 四、文献综合评述 | 第14-15页 |
| 第三节 研究内容及方法 | 第15-17页 |
| 一、研究内容 | 第15-16页 |
| 二、研究方法 | 第16-17页 |
| 第四节 可能的创新点与不足 | 第17-18页 |
| 一、可能的创新点 | 第17页 |
| 二、存在的不足 | 第17-18页 |
| 第二章 金融稳定与金融压力指数相关理论 | 第18-24页 |
| 第一节 金融稳定的内涵 | 第18-20页 |
| 一、金融稳定的定义 | 第18-19页 |
| 二、金融稳定的基本特征 | 第19页 |
| 三、金融稳定与货币稳定 | 第19-20页 |
| 第二节 金融压力指数相关理论的概述 | 第20-22页 |
| 一、金融压力的定义 | 第20-21页 |
| 二、金融压力的特征表现 | 第21页 |
| 三、金融压力指数的构建方法 | 第21-22页 |
| 四、压力时期的识别 | 第22页 |
| 第三节 金融稳定与金融压力指数 | 第22-24页 |
| 一、金融稳定的量化 | 第22-23页 |
| 二、金融稳定与金融压力指数 | 第23-24页 |
| 第三章 模型与数据选择 | 第24-30页 |
| 第一节 金融压力指数构建模型的理论介绍 | 第24-26页 |
| 一、金融压力指数的形式及压力识别 | 第24页 |
| 二、金融压力指数的构建模型 | 第24-26页 |
| 第二节 指标变量的选择及数据说明 | 第26-30页 |
| 一、金融压力指数构造变量的选择 | 第26-29页 |
| 二、宏观经济变量的选择 | 第29-30页 |
| 第四章 中国金融压力指数的构建与实证分析 | 第30-51页 |
| 第一节 金融压力指数的构建 | 第30-41页 |
| 一、样本数据的修正与处理 | 第30-31页 |
| 二、基于等方差加权法构建金融压力指数 | 第31-32页 |
| 三、基于VAR脉冲响应模型构建金融压力指数 | 第32-39页 |
| 四、基于时变参数状态空间模型构建金融压力指数 | 第39-41页 |
| 第二节 金融压力指数构建结果的实证分析 | 第41-51页 |
| 一、指数的独立分析 | 第41-44页 |
| 二、指数间的比较分析 | 第44-46页 |
| 三、结合实际对我国金融稳定状况的分析 | 第46-48页 |
| 四、金融压力指数的有效性检验 | 第48-51页 |
| 第五章 中国金融压力指数的应用 | 第51-56页 |
| 第一节 金融稳定下的货币政策 | 第51-52页 |
| 一、货币政策的相关理论 | 第51页 |
| 二、金融稳定与货币政策 | 第51-52页 |
| 第二节 包含金融压力指数的货币政策规则检验 | 第52-56页 |
| 一、货币政策规则的理论回顾及选择 | 第52-53页 |
| 二、模型介绍 | 第53页 |
| 三、数据处理及模型参数估计 | 第53-56页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第56-58页 |
| 第一节 结论 | 第56-57页 |
| 一、不同方法构建的金融压力指数序列走势基本一致 | 第56页 |
| 二、金融压力指数能够反映出金融稳定的信息并预测宏观经济 | 第56页 |
| 三、金融稳定作为独立因素纳入进货币政策目标是可行的 | 第56-57页 |
| 第二节 政策建议 | 第57-58页 |
| 一、多层次多角度的度量金融稳定性 | 第57页 |
| 二、建立完整独立的一套金融稳定监测、监管体系 | 第57页 |
| 三、建立宏观审慎管理与货币政策实施的协作机制 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 在读期间科研成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |