| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 1. 导论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景与目的 | 第10-11页 |
| 1.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.3 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.4 创新与不足 | 第12-14页 |
| 2. 文献综述 | 第14-20页 |
| 2.1 利率市场化问题研究综述 | 第14-17页 |
| 2.1.1 国外利率市场化研究综述 | 第14-16页 |
| 2.1.2 国内利率市场化研究综述 | 第16-17页 |
| 2.2 商业银行利率风险问题研究综述 | 第17-20页 |
| 2.2.1 国外相关研究综述 | 第17-18页 |
| 2.2.2 国内相关研究综述 | 第18-19页 |
| 2.2.3 简要述评 | 第19-20页 |
| 3. 我国利率市场化改革进程中的中小商业银行利率风险 | 第20-27页 |
| 3.1 利率市场化的含义 | 第20页 |
| 3.2 我国利率市场化进程回顾 | 第20-23页 |
| 3.3 中小商业银行利率风险的成因 | 第23-27页 |
| 3.3.1 利差收窄成为必然趋势,导致中小商业银行盈利模式无法持续 | 第23-24页 |
| 3.3.2 中小商业银行资本充足率低,导致应对利率风险的能力不足 | 第24-25页 |
| 3.3.3 互联网金融对中小商业银行产生较大冲击 | 第25-26页 |
| 3.3.4 中小商业银行面临更大的经营性风险 | 第26-27页 |
| 4. 商业银行利率风险度量方法 | 第27-33页 |
| 4.1 利率敏感性缺口分析法 | 第27-29页 |
| 4.2 久期分析法 | 第29-31页 |
| 4.3 VaR方法 | 第31-33页 |
| 5. 利率市场化背景下中小商业银行利率风险实证分析 | 第33-48页 |
| 5.1 中小商业银行的界定 | 第33页 |
| 5.2 我国中小商业银行利率风险的敏感性缺口测度 | 第33-39页 |
| 5.3 我国中小商业银行利率风险的久期测度 | 第39-43页 |
| 5.4 我国中小商业银行利率风险的VaR模型估计 | 第43-48页 |
| 6. 利率市场化背景下中小商业银行利率风险控制建议 | 第48-51页 |
| 6.1 调整业务结构和客户结构,实现错位竞争 | 第48-49页 |
| 6.2 建立和完善基于利率风险管理的风险管理制度 | 第49-50页 |
| 6.3 建立长效持续的资本补充机制 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第55页 |
