| 摘要 | 第7-9页 |
| abstract | 第9-10页 |
| 第1章 导论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第17-18页 |
| 1.3 本文研究内容和框架 | 第18页 |
| 1.4 本文创新与不足 | 第18-20页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第18-19页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第19-20页 |
| 第2章 预备知识 | 第20-29页 |
| 2.1 金融市场波动的概念及其特性 | 第20-22页 |
| 2.1.1 金融市场波动的概念 | 第20页 |
| 2.1.2 金融市场波动的性质 | 第20-22页 |
| 2.2 波动溢出效应的概念及产生原因 | 第22-26页 |
| 2.2.1 波动溢出效应的概念 | 第22页 |
| 2.2.2 波动溢出效应的产生原因 | 第22-26页 |
| 2.3 收益率的定义 | 第26页 |
| 2.4 金融数据的特征 | 第26-27页 |
| 2.5 常用的拟合金融数据的分布 | 第27页 |
| 2.6 本章小结 | 第27-29页 |
| 第3章 不同分布假设GARCH模型择优及其相关理论研究 | 第29-40页 |
| 3.1 ARMA模型 | 第29页 |
| 3.2 ARCH效应检验 | 第29-30页 |
| 3.3 ADF检验 | 第30-31页 |
| 3.4 GARCH模型族 | 第31-32页 |
| 3.5 不同分布假设下的GARCH模型 | 第32-34页 |
| 3.5.1 广义误差分布（GED）分布 | 第33页 |
| 3.5.2 学生t分布 | 第33-34页 |
| 3.5.3 不同误差分布假设下的GARCH模型 | 第34页 |
| 3.6 不同分布假设下的GARCH模型波动预测性评价 | 第34-36页 |
| 3.6.1 AIC准则 | 第34-35页 |
| 3.6.2 模型预测误差评价指标 | 第35-36页 |
| 3.7 Granger因果关系模型 | 第36-39页 |
| 3.7.1 因果关系的费热定义 | 第36-37页 |
| 3.7.2 Granger因果关系 | 第37-38页 |
| 3.7.3 Granger因果关系检验 | 第38页 |
| 3.7.4 改进的Granger因果关系检验 | 第38-39页 |
| 3.8 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 我国股市波动溢出效应实证分析 | 第40-55页 |
| 4.1 数据的选取及处理 | 第40-41页 |
| 4.2 样本数据的描述性统计分析 | 第41-46页 |
| 4.3 GARCH模型建立及不同残差分布比较 | 第46-52页 |
| 4.3.1 上证综合指数GARCH模型建立 | 第46-47页 |
| 4.3.2 深圳成份指数GARCH模型建立 | 第47-49页 |
| 4.3.3 不同分布假设GARCH模型波动预测能力评价 | 第49-52页 |
| 4.4 我国股市波动溢出效应分析 | 第52-54页 |
| 4.4.1 数据样本的选择 | 第52页 |
| 4.4.2 平稳性检验 | 第52-53页 |
| 4.4.3 Granger因果检验 | 第53-54页 |
| 4.5 本章小结 | 第54-55页 |
| 第5章 总结与展望 | 第55-58页 |
| 5.1 总结 | 第55-57页 |
| 5.2 展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
