小波分析在股市联系中的比较研究--基于中国大陆、香港、纽约股市的经验数据
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第10-12页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 第2章 文献综述 | 第12-18页 |
| 2.1 对于小波分析应用的研究 | 第12-14页 |
| 2.2 对于股市周期性的研究 | 第14-15页 |
| 2.3 对于股市相关性的研究 | 第15-18页 |
| 第3章 小波变换模型理论研究 | 第18-30页 |
| 3.1 小波变换的理论基础——Fourier变换 | 第18-20页 |
| 3.1.1 Fourier级数 | 第18页 |
| 3.1.2 Fourier变换 | 第18-19页 |
| 3.1.3 短时Fourier变换(STFT) | 第19-20页 |
| 3.2 小波变换 | 第20-26页 |
| 3.2.1 连续小波变换(CWT) | 第21-23页 |
| 3.2.2 离散小波变换(DWT) | 第23-25页 |
| 3.2.3 Morlet小波介绍 | 第25-26页 |
| 3.3 小波分析的工具 | 第26-30页 |
| 第4章 小波分析在股市联系中的比较研究 | 第30-47页 |
| 4.1 相关股票市场概况 | 第30-32页 |
| 4.1.1 中国大陆股市概况 | 第30页 |
| 4.1.2 香港股市概况 | 第30-31页 |
| 4.1.3 纽约股市概况 | 第31-32页 |
| 4.2 数据准备 | 第32页 |
| 4.3 基于小波分析的股票市场相关性分析 | 第32-39页 |
| 4.3.1 上证综指和深证成指 | 第32-33页 |
| 4.3.2 上证综指与恒生指数 | 第33-34页 |
| 4.3.3 深证成指与恒生指数 | 第34-35页 |
| 4.3.4 上证综指与纽约证交所综合指数 | 第35-36页 |
| 4.3.5 深证成指与纽约证交所综合指数 | 第36-37页 |
| 4.3.6 恒生指数与纽约证交所综合指数 | 第37-39页 |
| 4.4 基于小波分析的股票市场周期性比较分析 | 第39-47页 |
| 4.4.1 上海股市 | 第40-41页 |
| 4.4.2 深圳股市 | 第41-43页 |
| 4.4.3 香港股市 | 第43-44页 |
| 4.4.4 纽约股市 | 第44-47页 |
| 第5章 结束语 | 第47-49页 |
| 5.1 研究内容 | 第47页 |
| 5.2 论文创新点 | 第47-48页 |
| 5.3 论文不足 | 第48页 |
| 5.4 进一步研究方向 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
