| 摘要 | 第4-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 绪论 | 第15-20页 |
| 选题背景 | 第15-16页 |
| 选题意义 | 第16-17页 |
| 本文结构与主要内容 | 第17-18页 |
| 本文的创新点 | 第18-20页 |
| 第1章 市场效率评价理论与市场效率相关研究综述 | 第20-35页 |
| 1.1 市场效率评价理论 | 第20-25页 |
| 1.1.1 有效市场假说 | 第20-21页 |
| 1.1.2 分形市场假说 | 第21-22页 |
| 1.1.3 金融市场微观结构理论 | 第22-23页 |
| 1.1.4 行为金融学 | 第23-25页 |
| 1.2 市场效率国内外研究现状综述 | 第25-35页 |
| 1.2.1 市场效率的界定 | 第25-26页 |
| 1.2.2 市场有效性研究 | 第26-28页 |
| 1.2.3 市场运行效率研究 | 第28-30页 |
| 1.2.4 期货市场价格发现功能研究 | 第30-32页 |
| 1.2.5 期货市场套期保值功能研究 | 第32-35页 |
| 第2章 我国股指期货市场发展与效率评价体系构建 | 第35-51页 |
| 2.1 我国股指期货市场发展历程回顾 | 第35-37页 |
| 2.1.1 我国股指期货市场萌芽阶段 | 第35-36页 |
| 2.1.2 我国股指期货市场筹备阶段 | 第36页 |
| 2.1.3 我国股指期货市场推出阶段 | 第36-37页 |
| 2.2 沪深 300 股指期货合约特点与运行特征 | 第37-48页 |
| 2.2.1 沪深 300 股指期货合约特点 | 第37-44页 |
| 2.2.2 沪深 300 股指期货运行特征 | 第44-48页 |
| 2.3 我国股指期货市场效率评价体系构建 | 第48-50页 |
| 2.4 本章小结 | 第50-51页 |
| 第3章 我国股指期货市场信息效率检验 | 第51-73页 |
| 3.1 基于有效市场假说的市场信息效率检验 | 第51-64页 |
| 3.1.1 市场有效性的随机模型 | 第51-53页 |
| 3.1.2 市场有效性检验方法 | 第53-56页 |
| 3.1.3 我国股指期货市场信息有效性实证研究 | 第56-63页 |
| 3.1.4 我国股指期货信息有效性研究结论分析 | 第63-64页 |
| 3.2 基于分形市场假说的市场信息效率检验 | 第64-72页 |
| 3.2.1 长记忆性的定义 | 第64-66页 |
| 3.2.2 长记忆性检验方法 | 第66-68页 |
| 3.2.3 我国股指期货长记忆性实证检验 | 第68-72页 |
| 3.2.4 我国股指期货长记忆性检验实证结果分析 | 第72页 |
| 3.3 本章小结 | 第72-73页 |
| 第4章 我国股指期货市场运行效率研究 | 第73-88页 |
| 4.1 我国股指期货市场的交易成本分析 | 第73-79页 |
| 4.1.1 交易成本对市场运行效率的影响 | 第73-74页 |
| 4.1.2 我国股指期货市场的交易成本 | 第74-77页 |
| 4.1.3 优化我国股指期货交易成本的制度分析 | 第77-79页 |
| 4.2 我国股指期货市场流动性分析 | 第79-87页 |
| 4.2.1 流动性对期货市场运行效率的影响 | 第79-80页 |
| 4.2.2 期货市场流动性研究方法 | 第80-82页 |
| 4.2.3 我国股指期货市场流动性实证研究 | 第82-87页 |
| 4.3 本章小结 | 第87-88页 |
| 第5章 我国股指期货市场价格发现效率研究 | 第88-112页 |
| 5.1 期货市场价格发现的功能内涵 | 第88-92页 |
| 5.1.1 期货价格发现功能的定义 | 第88-89页 |
| 5.1.2 期货市场价格发现功能的形成原因 | 第89-90页 |
| 5.1.3 期货所发现的价格特点 | 第90-91页 |
| 5.1.4 期货市场实现价格发现功能的影响因素 | 第91-92页 |
| 5.2 股指期货价格发现效率的研究方法 | 第92-98页 |
| 5.2.1 协整检验 | 第92-93页 |
| 5.2.2 Granger 因果检验 | 第93-94页 |
| 5.2.3 Chan 模型 | 第94-95页 |
| 5.2.4 GS 模型 | 第95-96页 |
| 5.2.5 向量误差修正模型 | 第96页 |
| 5.2.6 共因子模型 | 第96-98页 |
| 5.3 我国股指期货价格发现效率的实证研究 | 第98-109页 |
| 5.3.1 数据的选取与处理 | 第98-99页 |
| 5.3.2 单位根检验与协整检验 | 第99-101页 |
| 5.3.3 价格发现能力的定性分析 | 第101-108页 |
| 5.3.4 价格发现效率测量 | 第108-109页 |
| 5.4 我国股指期货价格发现效率的实证结果分析 | 第109-110页 |
| 5.5 本章小结 | 第110-112页 |
| 第6章 我国股指期货市场避险效率研究 | 第112-134页 |
| 6.1 套期保值理论 | 第112-115页 |
| 6.1.1 套期保值理论发展 | 第112-114页 |
| 6.1.2 套期保值遵循的原则 | 第114-115页 |
| 6.2 套期保值比率估计模型 | 第115-120页 |
| 6.2.1 固定套期保值比率估计模型 | 第115-117页 |
| 6.2.2 时变套期保值比率估计模型 | 第117-120页 |
| 6.3 我国股指期货套期保值效率的实证研究 | 第120-129页 |
| 6.3.1 数据选取与描述 | 第120-122页 |
| 6.3.2 固定套期保值比率估计 | 第122-124页 |
| 6.3.3 时变最优套期保值比率估计 | 第124-127页 |
| 6.3.4 套期保值效率评估 | 第127-129页 |
| 6.4 我国股指期货对股票市场避险效率进一步研究 | 第129-133页 |
| 6.4.1 样本与数据选取 | 第129-130页 |
| 6.4.2 沪深 300 股指期货对中小板与创业板的套期保值效率实证研究 | 第130-131页 |
| 6.4.3 引入虚拟指数期货的避险效率的实证研究 | 第131-133页 |
| 6.5 本章小结 | 第133-134页 |
| 结论 | 第134-136页 |
| 参考文献 | 第136-148页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第148-149页 |
| 致谢 | 第149页 |