| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国内外文献回顾 | 第10-13页 |
| 1.2.2 文献总结与评述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 银行业系统性风险形成及传染机理分析 | 第16-21页 |
| 2.1 银行业系统性风险形成机理分析 | 第16-18页 |
| 2.2 银行业系统性风险传染机制分析 | 第18-19页 |
| 2.3 经济增速下行背景下银行业系统性风险的影响因素分析 | 第19-21页 |
| 第3章 银行业系统性风险度量 | 第21-41页 |
| 3.1 指标变量选取及数据说明 | 第21-24页 |
| 3.2 实证过程 | 第24-37页 |
| 3.2.1 指标区间的设定 | 第24-25页 |
| 3.2.2 指标权重的设定 | 第25-28页 |
| 3.2.3 指标体系综合指数 | 第28-36页 |
| 3.2.4 GDP不同衰退程度情景分析 | 第36-37页 |
| 3.3 实证结果分析 | 第37-41页 |
| 第4章 银行业对其他金融行业系统性风险溢出效应分析 | 第41-49页 |
| 4.1 模型设定及研究方法 | 第41-43页 |
| 4.1.1 静态CoVaR模型 | 第42页 |
| 4.1.2 动态R-CoVaR模型 | 第42-43页 |
| 4.2 变量的选取和数据说明 | 第43页 |
| 4.3 描述性统计及平稳性检验 | 第43-44页 |
| 4.4 实证过程 | 第44-47页 |
| 4.4.1 基于静态CoVaR模型的实证过程 | 第45-46页 |
| 4.4.2 基于动态R-CoVaR模型的实证过程 | 第46-47页 |
| 4.5 实证结果及分析 | 第47-49页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 后记 | 第56页 |