| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-15页 |
| 1.3 本文基本框架、研究方法及创新之处 | 第15-17页 |
| 1.3.1 本文基本框架及研究方法 | 第15页 |
| 1.3.2 本文的创新之处 | 第15-17页 |
| 第二章 SPAN系统理论及计算框架 | 第17-28页 |
| 2.1 扫描风险(Scanning Risk Charge) | 第18-22页 |
| 2.2 跨月价差风险值(Intermonth Spread Charge) | 第22-24页 |
| 2.3 交割月风险值(Delivery Month Charge) | 第24页 |
| 2.4 跨商品风险抵扣值(Inter commodity Spread Charge) | 第24-26页 |
| 2.5 卖空期权最低风险值(Short Option Minimum Charge) | 第26-27页 |
| 2.6 净期权价值(Net Option Value) | 第27页 |
| 2.7 SPAN系统小结 | 第27-28页 |
| 第三章 VaR风险度量模型介绍 | 第28-40页 |
| 3.1 VaR模型 | 第28-32页 |
| 3.1.1 VaR的概念 | 第28-29页 |
| 3.1.2 VaR计算方法简介 | 第29-30页 |
| 3.1.3 VaR的计算:历史模拟法 | 第30-32页 |
| 3.2 CVaR模型 | 第32-34页 |
| 3.2.1 CVaR的概念 | 第32-33页 |
| 3.2.2 CVaR的计算 | 第33-34页 |
| 3.3 压力测试下CVaR | 第34-38页 |
| 3.3.1 压力测试 | 第34-36页 |
| 3.3.2 情景概率设定 | 第36-37页 |
| 3.3.3 压力CVaR模型 | 第37-38页 |
| 3.4 VaR的回测检验 | 第38-40页 |
| 第四章 价格扫描区间实证分析 | 第40-51页 |
| 4.1 数据描述及处理 | 第40-44页 |
| 4.2 实证计算结果 | 第44-48页 |
| 4.3 模型实证结果检验及处理 | 第48-51页 |
| 第五章 结论与展望 | 第51-53页 |
| 5.1 结论 | 第51-52页 |
| 5.2 不足之处 | 第52页 |
| 5.3 展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
