| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 前言 | 第9-12页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-15页 |
| 2.1 布朗运动 | 第12页 |
| 2.2 It?o公式 | 第12页 |
| 2.3 动态规划原理 | 第12-13页 |
| 2.4 结构化模型和约化模型 | 第13-14页 |
| 2.5 效用无差别定价 | 第14-15页 |
| 第三章 基于担保方信用风险的可转换债券定价问题研究 | 第15-25页 |
| 3.1 引言 | 第15页 |
| 3.2 模型建立 | 第15-18页 |
| 3.3 模型求解 | 第18-21页 |
| 3.4 数值分析 | 第21-24页 |
| 3.5 结论 | 第24-25页 |
| 第四章 结构化模型下可转债的效用无差别定价 | 第25-34页 |
| 4.1 引言 | 第25页 |
| 4.2 模型假设 | 第25-26页 |
| 4.3 模型建立 | 第26-28页 |
| 4.4 模型的求解 | 第28-31页 |
| 4.5 数值分析 | 第31-33页 |
| 4.6 结论 | 第33-34页 |
| 第五章 约化模型下P2P债权的效用无差别定价 | 第34-40页 |
| 5.1 引言 | 第34页 |
| 5.2 模型假设 | 第34-35页 |
| 5.3 模型建立 | 第35-36页 |
| 5.4 问题求解 | 第36-37页 |
| 5.5 数值分析 | 第37-39页 |
| 5.6 结论 | 第39-40页 |
| 第六章 结论与展望 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |