| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 国内外发展概述 | 第10-12页 |
| 1.3 本文主要研究内容 | 第12-13页 |
| 2 分位数回归的基本理论 | 第13-21页 |
| 2.1 基本定义 | 第13-14页 |
| 2.2 分位数回归的性质 | 第14-16页 |
| 2.3 分位数回归的计算 | 第16-17页 |
| 2.4 分位数回归与最小二乘估计的比较 | 第17-21页 |
| 3 时间序列模型 | 第21-29页 |
| 3.1 时间序列的基本概念 | 第21-22页 |
| 3.2 平稳时间序列模型 | 第22-24页 |
| 3.3 条件异方差模型 | 第24-29页 |
| 4 基于QR-t-GARCH(1,1)模型的上证指数收益率风险测度研究 | 第29-40页 |
| 4.1 风险值（VaR） | 第29-30页 |
| 4.2 数据预处理 | 第30-31页 |
| 4.3 上证指数收益率的统计分析 | 第31-35页 |
| 4.4 模型建立 | 第35-38页 |
| 4.5 失败率检验 | 第38-39页 |
| 4.6 总结 | 第39-40页 |
| 5 基于时间序列的上证综合指数短期预测分析 | 第40-48页 |
| 5.1 模型介绍 | 第40-41页 |
| 5.2 实证分析 | 第41-47页 |
| 5.3 结论 | 第47-48页 |
| 6 总结与展望 | 第48-49页 |
| 6.1 总结 | 第48页 |
| 6.2 展望 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录 | 第54-62页 |
| 作者在读期间完成的学术论文与参加的科研项目 | 第54-55页 |
| 上证综合指数部分数据 | 第55-62页 |