| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究框架和方法 | 第13-16页 |
| 1.2.1 总体框架与内容 | 第13-15页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3 研究的创新之处与不足 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究的创新点 | 第16页 |
| 1.3.2 研究的不足之处 | 第16-18页 |
| 第二章 商业银行资本监管的文献综述 | 第18-29页 |
| 2.1 商业银行资本监管中顺周期性的研究综述 | 第18-22页 |
| 2.1.1 商业银行顺周期行为研究综述 | 第18-20页 |
| 2.1.2 商业银行顺周期性的影响综述 | 第20-22页 |
| 2.2 商业银行资本监管下逆周期资本缓冲机制的研究综述 | 第22-27页 |
| 2.2.1 逆周期资本缓冲机制的理论综述 | 第22-25页 |
| 2.2.2 逆周期资本缓冲机制的实证综述 | 第25-27页 |
| 2.3 相关文献述评 | 第27-29页 |
| 第三章 逆周期资本缓冲机制的理论分析 | 第29-35页 |
| 3.1 逆周期资本缓冲机制的必要性 | 第29-30页 |
| 3.1.1 逆周期资本缓冲机制的定义 | 第29页 |
| 3.1.2 商业银行的顺周期性 | 第29-30页 |
| 3.1.3 顺周期性催生逆周期资本缓冲机制 | 第30页 |
| 3.2 逆周期资本缓冲机制的构建 | 第30-33页 |
| 3.2.1 巴塞尔协议III的逆周期资本缓冲机制 | 第30-31页 |
| 3.2.2 巴塞尔协议III的逆周期资本缓冲计提方法 | 第31-32页 |
| 3.2.3 巴塞尔协议III的逆周期资本计提方法的缺陷 | 第32-33页 |
| 3.3 逆周期资本缓冲机制的实施原则 | 第33-35页 |
| 3.3.1 把握目标与政策 | 第33-34页 |
| 3.3.2 指标跟踪与改进 | 第34页 |
| 3.3.3 相机抉择 | 第34-35页 |
| 第四章 逆周期资本缓冲机制效果的实证分析 | 第35-52页 |
| 4.1 模型介绍与指标选择 | 第35-37页 |
| 4.1.1 Prescott模型 | 第35-36页 |
| 4.1.2 回归分析模型 | 第36-37页 |
| 4.2 基于Prescott模型的实证 | 第37-46页 |
| 4.2.1 指标选择及说明 | 第37-38页 |
| 4.2.2 数据来源及说明 | 第38-39页 |
| 4.2.3 实证结果与分析 | 第39-46页 |
| 4.3 基于回归分析模型的实证 | 第46-51页 |
| 4.3.1 指标选择及说明 | 第46-47页 |
| 4.3.2 数据来源及说明 | 第47页 |
| 4.3.3 实证结果与分析 | 第47-51页 |
| 4.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 第五章 逆周期资本监管框架下的风险指标体系构建及实证分析 | 第52-61页 |
| 5.1 指标体系构建 | 第52-54页 |
| 5.2 基于层次分析法的权重设置 | 第54-56页 |
| 5.3 数据来源及说明 | 第56-57页 |
| 5.4 结果与分析 | 第57-61页 |
| 第六章 未来提高我国逆周期资本缓冲效应的政策建议 | 第61-64页 |
| 6.1 建立动态拨备机制 | 第61-62页 |
| 6.2 优化商业银行资本结构 | 第62-63页 |
| 6.3 完善宏观审慎监管组织 | 第63-64页 |
| 第七章 结论 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 附录 | 第69-79页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80页 |
