| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究现状及发展 | 第10-13页 |
| 1.2.1 经典风险模型的简介 | 第10-12页 |
| 1.2.2 经典风险模型的推广 | 第12-13页 |
| 1.3 本文的主要内容及结构框架 | 第13-15页 |
| 第2章 预备知识 | 第15-19页 |
| 2.1 引言 | 第15页 |
| 2.2 随机过程的基础知识 | 第15-18页 |
| 2.3 本章小结 | 第18-19页 |
| 第3章 带有随机分红策略的复合二项双险种模型 | 第19-32页 |
| 3.1 引言 | 第19页 |
| 3.2 模型及其假设 | 第19-21页 |
| 3.3 递推公式 | 第21-25页 |
| 3.4 渐近估计解 | 第25-28页 |
| 3.5 主要推论 | 第28-31页 |
| 3.6 本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 稀疏过程下复合泊松和复合负二项的双险种模型 | 第32-40页 |
| 4.1 引言 | 第32页 |
| 4.2 模型的建立及假设 | 第32-33页 |
| 4.3 主要引理 | 第33-37页 |
| 4.4 主要结果 | 第37-39页 |
| 4.5 本章小结 | 第39-40页 |
| 第5章 稀疏过程下相依双险种模型破产问题的研究 | 第40-54页 |
| 5.1 引言 | 第40页 |
| 5.2 模型简介 | 第40-42页 |
| 5.3 破产函数满足的积分方程 | 第42-50页 |
| 5.4 指数索赔下的破产概率 | 第50-53页 |
| 5.5 本章小结 | 第53-54页 |
| 结论与展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 攻读学位期间发表的论文情况 | 第60页 |