| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究问题及目的 | 第9-10页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第10页 |
| 1.4 文献综述 | 第10-16页 |
| 1.4.1 国外研究状况 | 第10-13页 |
| 1.4.2 国内研究状况 | 第13-16页 |
| 1.5 研究创新之处 | 第16-18页 |
| 第二章 人民币汇率改革历程以及汇率弹性问题的由来 | 第18-28页 |
| 2.1 人民币汇率改革的历程 | 第18-21页 |
| 2.1.1 1994年汇率改革的主要内容 | 第18-19页 |
| 2.1.2 2005年汇率改革的主要内容 | 第19-20页 |
| 2.1.3 2010年汇率改革的主要内容 | 第20-21页 |
| 2.2 人民币汇率弹性 | 第21-25页 |
| 2.2.1 人民币汇率弹性的概念 | 第21-22页 |
| 2.2.2 人民币汇率弹性的由来 | 第22-24页 |
| 2.2.3 适度的汇率弹性的重要性 | 第24-25页 |
| 2.3 人民币汇率弹性扩幅的背景 | 第25-28页 |
| 2.3.1 2007年从0.3%扩大到0.5%的历史背景 | 第25页 |
| 2.3.2 2012年从0.5%扩大到1%的历史背景 | 第25-26页 |
| 2.3.3 2014年从1%扩大到2%的历史背景 | 第26-28页 |
| 第三章 现行汇率弹性适度性的研究分析 | 第28-37页 |
| 3.1 基于经济基本面的现行汇率弹性适度性分析 | 第28-32页 |
| 3.1.1 美元计价及SDR计价的外汇储备数据双双下降 | 第28-30页 |
| 3.1.2 更高的汇率弹性抵御持续增加的外部冲击 | 第30-32页 |
| 3.2 现行汇率弹性适度性的概率统计分析 | 第32-35页 |
| 3.2.1 对数收益率指标RM | 第32-33页 |
| 3.2.2 基于实际波幅限制的汇率波动指标(ESERV) | 第33-34页 |
| 3.2.3 汇率日振幅(VA) | 第34-35页 |
| 3.2.4 三个指标的概率统计分析 | 第35页 |
| 3.3 本章小结 | 第35-37页 |
| 第四章 实证分析-基于稳健型EWMA模型 | 第37-46页 |
| 4.1 基本经济因素的选择 | 第37-38页 |
| 4.2 稳健型EWMA模型 | 第38-40页 |
| 4.3 资本流动对汇率波动影响的估计 | 第40-42页 |
| 4.3.1 关于资本流动的数据说明 | 第40-42页 |
| 4.3.2 计量分析 | 第42页 |
| 4.4 汇率波动弹性区间的预测 | 第42-44页 |
| 4.4.1 数据处理方法 | 第43页 |
| 4.4.2 实证结果 | 第43-44页 |
| 4.5 本章小结 | 第44-46页 |
| 第五章 研究结论与建议 | 第46-49页 |
| 5.1 研究结论 | 第46页 |
| 5.2 研究建议 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
