| 致谢 | 第5-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 引言 | 第10-11页 |
| 1.2 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.3 股票指数介绍 | 第12-13页 |
| 1.4 收益率与收益过程介绍 | 第13-15页 |
| 第2章 应用lsing模型构建金融股票价格模型 | 第15-23页 |
| 2.1 lsing模型理论 | 第15-17页 |
| 2.2 应用lsing模型的金融股票价格模型构造 | 第17-18页 |
| 2.3 lsing价格模型的数值模拟 | 第18-22页 |
| 2.3.1 数值模拟 | 第18-19页 |
| 2.3.2 模拟结果的常见统计特性分析 | 第19-22页 |
| 2.4 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 lsing模型的收益率序列统计特性分析 | 第23-35页 |
| 3.1 经验模态分解 | 第23-26页 |
| 3.2 复杂网络理论 | 第26-29页 |
| 3.2.1 可视图和水平可视图 | 第26-28页 |
| 3.2.2 图理论中的统计方法 | 第28-29页 |
| 3.3 应用图理论研究本征模函数 | 第29-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 应用Potts模型构建金融股票价格模型 | 第35-39页 |
| 4.1 Potts模型理论 | 第35-36页 |
| 4.2 应用Potts模型的金融股票价格模型构造 | 第36-38页 |
| 4.3 数值模拟及基本统计特性分析 | 第38页 |
| 4.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第5章 Potts模型的收益率序列统计特性分析 | 第39-48页 |
| 5.1 波动持续性(Volatility Duration)方法探讨 | 第39-40页 |
| 5.2 图理论中的统计方法 | 第40-42页 |
| 5.3 应用图理论的持续性序列分析 | 第42-47页 |
| 5.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 第6章 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第54-56页 |
| 学位论文数据集 | 第56页 |