| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-16页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第16-17页 |
| 1.4 主要工作与创新 | 第17-18页 |
| 1.5 论文的基本结构 | 第18-19页 |
| 第2章 流动性创造与商业银行流动性风险的理论基础 | 第19-31页 |
| 2.1 流动性创造的理论基础 | 第19-24页 |
| 2.1.1 流动性创造的界定 | 第19-20页 |
| 2.1.2 流动性创造的测度 | 第20-21页 |
| 2.1.3 我国商业银行流动性创造概况 | 第21-24页 |
| 2.2 商业银行流动性风险的理论基础 | 第24-30页 |
| 2.2.1 流动性风险的含义 | 第24页 |
| 2.2.2 流动性风险的度量 | 第24-28页 |
| 2.2.3 我国商业银行流动性风险现状 | 第28-30页 |
| 2.3 小结 | 第30-31页 |
| 第3章 流动性创造与银行流动性风险关系的理论分析 | 第31-40页 |
| 3.1 研究假说概述 | 第31-34页 |
| 3.1.1 流动性螺旋假说 | 第31-32页 |
| 3.1.2 流动性权衡假说 | 第32-34页 |
| 3.2 理论模型分析 | 第34-39页 |
| 3.3 小结 | 第39-40页 |
| 第4章 流动性创造与商业银行流动性风险关系的实证研究 | 第40-53页 |
| 4.1 变量选取与模型设计 | 第40-41页 |
| 4.1.1 变量选取 | 第40-41页 |
| 4.1.2 模型设计 | 第41页 |
| 4.2 模型选择与估计方法 | 第41-42页 |
| 4.2.1 模型选择 | 第41-42页 |
| 4.2.2 模型估计方法 | 第42页 |
| 4.3 实证回归结果及结论分析 | 第42-52页 |
| 4.3.1 全样本回归结果与分析 | 第42-46页 |
| 4.3.2 分样本回归结果与分析 | 第46-51页 |
| 4.3.3 实证结论与实际意义 | 第51-52页 |
| 4.4 小结 | 第52-53页 |
| 第5章 结论与展望 | 第53-56页 |
| 1、结论总结 | 第53页 |
| 2、政策建议 | 第53-55页 |
| 3、未来展望 | 第55-56页 |
| 附录 | 第56-57页 |
| 附录1 流动性风险度量各指标的客观权重计算结果 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第62-63页 |