商业银行流动性风险影响因素研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究的理论意义 | 第13-14页 |
| 1.2 研究思路和研究方法 | 第14-15页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.3 结构框架 | 第15页 |
| 1.4 研究创新和研究不足 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究创新 | 第15-16页 |
| 1.4.2 研究不足 | 第16-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-23页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第17-18页 |
| 2.1.1 传统角度 | 第17-18页 |
| 2.1.2 行为金融学角度 | 第18页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第18-23页 |
| 2.2.1 宏微观角度进行研究 | 第18-21页 |
| 2.2.2 银行角度研究 | 第21页 |
| 2.2.3 风险管理角度 | 第21-23页 |
| 第3章 流动性风险的理论研究 | 第23-33页 |
| 3.1 流动性的定义 | 第23页 |
| 3.2 流动性风险 | 第23-24页 |
| 3.2.1 商业银行的流动性 | 第23页 |
| 3.2.2 风险的定义 | 第23-24页 |
| 3.2.3 流动性风险 | 第24页 |
| 3.3 流动性风险的特征 | 第24-25页 |
| 3.3.1 客观性 | 第24页 |
| 3.3.2 间接性和综合性 | 第24页 |
| 3.3.3 与银行的周期具有显著相关性 | 第24页 |
| 3.3.4 低频率高损害 | 第24-25页 |
| 3.3.5 传染效应 | 第25页 |
| 3.3.6 可控性 | 第25页 |
| 3.3.7 隐蔽性 | 第25页 |
| 3.3.8 加速性 | 第25页 |
| 3.4 流动性风险指标 | 第25-26页 |
| 3.4.1 流动性覆盖比例（LCR） | 第25-26页 |
| 3.4.2 净稳定资金比例（NSFR） | 第26页 |
| 3.5 流动性风险产生的原因 | 第26-30页 |
| 3.5.1 流动性风险的内生机制 | 第26-27页 |
| 3.5.2 其他风险的转化 | 第27-29页 |
| 3.5.3 流动性风险的外生性风险传染 | 第29-30页 |
| 3.6 流动性风险管理的重要性 | 第30-31页 |
| 3.7 我国商业银行流动性风险管理现状 | 第31-33页 |
| 3.7.1 流动性比例较高 | 第31页 |
| 3.7.2 贷存比整体呈上升趋势 | 第31页 |
| 3.7.3 不良贷款率上升趋势明显 | 第31页 |
| 3.7.4 拨备覆盖率稳中有降 | 第31-32页 |
| 3.7.5 超额准备金率持续走低 | 第32-33页 |
| 第4章 数据处理和主成分分析 | 第33-40页 |
| 4.1 数据选择 | 第33-34页 |
| 4.1.1 存贷比 | 第33页 |
| 4.1.2 单一最大客户贷款比例 | 第33页 |
| 4.1.3 超额存款准备金率 | 第33-34页 |
| 4.1.4 总资产 | 第34页 |
| 4.1.5 不良贷款率 | 第34页 |
| 4.2 主成分分析原理 | 第34-36页 |
| 4.2.1 定义 | 第34页 |
| 4.2.2 原理 | 第34-35页 |
| 4.2.3 主成分分析的计算步骤 | 第35-36页 |
| 4.3 主成分分析的结果 | 第36-40页 |
| 4.3.1 结果分析 | 第36-38页 |
| 4.3.2 计算并分析L | 第38-40页 |
| 第5章 实证分析 | 第40-54页 |
| 5.1 选择变量 | 第40-42页 |
| 5.1.1 银行自身变量 | 第40-41页 |
| 5.1.2 宏观经济变量 | 第41-42页 |
| 5.2 数据处理 | 第42-44页 |
| 5.2.1 ADF单位根检验 | 第42-43页 |
| 5.2.2 ADF单位根检验的结果分析 | 第43-44页 |
| 5.3 模型介绍 | 第44-47页 |
| 5.3.1 混合估计模型 | 第44-45页 |
| 5.3.2 固定效应模型 | 第45-46页 |
| 5.3.3 随机效应模型 | 第46-47页 |
| 5.4 实证过程 | 第47-50页 |
| 5.4.1 消除多重共线性 | 第47-49页 |
| 5.4.2 固定效应模型应用 | 第49-50页 |
| 5.5 实证结果 | 第50-54页 |
| 5.5.1 GDP和DBP | 第50-51页 |
| 5.5.2 通货膨胀率CPI | 第51页 |
| 5.5.3 利率变动RR | 第51页 |
| 5.5.4 三月期银行间同业拆借利率SHIBOR | 第51-52页 |
| 5.5.5 M_2 | 第52页 |
| 5.5.6 NIM | 第52页 |
| 5.5.7 DROE | 第52页 |
| 5.5.8 PC | 第52-54页 |
| 第6章 结论 | 第54-56页 |
| 6.1 研究结论及意见 | 第54-55页 |
| 6.1.1 研究结论 | 第54页 |
| 6.1.2 意见 | 第54-55页 |
| 6.2 不足与展望 | 第55-56页 |
| 6.2.1 不足 | 第55页 |
| 6.2.2 展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 攻读博/硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第60-61页 |
| 一、发表的学术论文 | 第60页 |
| 二、主持和参与的课题 | 第60-61页 |
