PTA期货市场有效性及交易策略实证研究
| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 符号说明 | 第12-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第13-15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15页 |
| 1.2 研究思路及论文结构 | 第15-16页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.2.2 论文结构 | 第16页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第16-19页 |
| 1.3.1 有关期货市场流动性特点的文献 | 第16-17页 |
| 1.3.2 有关市场有效性的文献 | 第17-18页 |
| 1.3.3 有关逻辑回归模型的文献 | 第18-19页 |
| 第二章 理论介绍 | 第19-27页 |
| 2.1 市场有效性理论 | 第19-24页 |
| 2.1.1 有效市场的三种形态 | 第19-20页 |
| 2.1.2 市场有效性的检验方法 | 第20-24页 |
| 2.2 二元逻辑回归模型简介 | 第24-27页 |
| 2.2.1 二元逻辑回归模型 | 第24-25页 |
| 2.2.2 最大似然估计 | 第25页 |
| 2.2.3 交互效应 | 第25-27页 |
| 第三章 PTA期货市场特点及其有效性 | 第27-35页 |
| 3.1 PTA期货市场特点分析 | 第27-29页 |
| 3.1.1 主力合约简介 | 第27页 |
| 3.1.2 数据说明 | 第27-28页 |
| 3.1.3 PTA期货市场流动性特点 | 第28-29页 |
| 3.2 验证PTA期货市场弱式有效 | 第29-30页 |
| 3.2.1 数据说明 | 第29-30页 |
| 3.2.2 验证PTA期货市场弱式有效 | 第30页 |
| 3.3 验证PTA期货市场半强式有效 | 第30-33页 |
| 3.3.1 数据说明 | 第30-31页 |
| 3.3.2 数据平稳性检验 | 第31-32页 |
| 3.3.3 验证PTA期货市场半强式有效 | 第32-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-35页 |
| 第四章 PTA期货市场中的事件交易策略 | 第35-48页 |
| 4.1 识别PTA期货行情 | 第35-37页 |
| 4.2 二元逻辑回归模型预测PTA期货行情 | 第37-41页 |
| 4.2.1 数据说明 | 第37-38页 |
| 4.2.2 数据平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.2.3 二元逻辑回归结果 | 第39-41页 |
| 4.3 模型优化 | 第41-47页 |
| 4.3.1 考虑主成分的二元逻辑回归 | 第41-44页 |
| 4.3.2 考虑交互效应的二元逻辑回归 | 第44-47页 |
| 4.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 第五章 总结与展望 | 第48-50页 |
| 5.1 本论文的创新点 | 第48页 |
| 5.2 本论文的不足 | 第48-49页 |
| 5.3 展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 学位论评阅及答辩情况表 | 第53页 |
