| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 一、选题背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 研究思路与框架 | 第11-12页 |
| 第三节 主要创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 相关理论与文献综述 | 第14-22页 |
| 第一节 注意力主要理论 | 第14-16页 |
| 一、选择性注意理论 | 第14-16页 |
| 二、资源限制理论 | 第16页 |
| 第二节 投资者有限关注代理变量文献回顾 | 第16-22页 |
| 一、有限关注研究概述 | 第16-18页 |
| 二、传统投资者有限关注代理变量 | 第18-19页 |
| 三、基于媒体报道的投资者有限关注代理变量 | 第19-20页 |
| 四、基于互联网搜索的投资者有限关注代理变量 | 第20-22页 |
| 第三章 研究假设与设计 | 第22-31页 |
| 第一节 研究假设的提出 | 第22-24页 |
| 一、投资者有限关注与股票成交量及换手率间的相关性 | 第22页 |
| 二、投资者有限关注对股票成交量及换手率的影响 | 第22-23页 |
| 三、投资者有限关注与股票收益率 | 第23-24页 |
| 四、投资者有限关注与股票波动性 | 第24页 |
| 第二节 研究设计 | 第24-31页 |
| 一、样本选取 | 第24-25页 |
| 二、数据选取--百度指数介绍 | 第25-26页 |
| 三、相关变量定义 | 第26-27页 |
| 四、模型设置 | 第27-31页 |
| 第四章 实证分析 | 第31-44页 |
| 第一节 投资者有限关注与股票成交量及换手率间相的关性 | 第31-33页 |
| 一、平稳性检验 | 第31页 |
| 二、相关变量描述性统计分析 | 第31-32页 |
| 三、模型回归结果与分析 | 第32-33页 |
| 第二节 投资者有限关注对股票成交量及换手率的影响 | 第33-36页 |
| 一、相关变量描述性统计分析 | 第33-34页 |
| 二、模型回归结果与分析 | 第34-36页 |
| 第三节 投资者有限关注与股票收益率及其反转效应 | 第36-40页 |
| 一、相关变量描述性统计分析 | 第36页 |
| 二、模型回归结果与分析 | 第36-40页 |
| 第四节 投资者有限关注与股票波动性 | 第40-44页 |
| 一、相关变量描述性统计分析 | 第40-41页 |
| 二、模型回归结果与分析 | 第41-44页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第44-47页 |
| 第一节 研究结论与启示 | 第44-45页 |
| 第二节 不足与展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
| 在读期间科研成果 | 第50页 |