信贷规模与资产价格关系的研究
| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 1. 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第13-16页 |
| 1.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.3 研究框架 | 第16-17页 |
| 1.4 论文创新及不足之处 | 第17-19页 |
| 2. 国内外文献综述 | 第19-27页 |
| 2.1 信贷规模与资产价格关系研究 | 第19-22页 |
| 2.2 资产价格与实体经济稳定性研究 | 第22-23页 |
| 2.3 货币政策与资产价格关系研究 | 第23-25页 |
| 2.4 对国内外研究现状的简要评述 | 第25-27页 |
| 3. 信贷规模与资产价格关系的相关理论 | 第27-37页 |
| 3.1 资产价格决定理论 | 第27-31页 |
| 3.1.1 资产基础价值决定模型 | 第27-28页 |
| 3.1.2 资产价格波动的原因 | 第28-31页 |
| 3.2 信贷规模与资产价格的相互影响机制 | 第31-35页 |
| 3.2.1 资产价格对信贷规模影响的理论研究 | 第31-34页 |
| 3.2.2 信贷规模对资产价格影响的理论研究 | 第34-35页 |
| 3.3 货币政策对资产价格影响的理论研究 | 第35-37页 |
| 4. 信贷规模与资产价格关系的实证研究 | 第37-69页 |
| 4.1 研究方法及变量选择与处理 | 第37-40页 |
| 4.1.1 研究方法 | 第37-38页 |
| 4.1.2 变量选择及处理 | 第38-40页 |
| 4.2 信贷规模与股票价格关系的实证研究 | 第40-50页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第40-41页 |
| 4.2.2 协整关系检验 | 第41-42页 |
| 4.2.3 VAR模型Granger因果分析 | 第42-44页 |
| 4.2.4 脉冲响应函数分析 | 第44-46页 |
| 4.2.5 方差分解分析 | 第46-50页 |
| 4.2.6 本节小结 | 第50页 |
| 4.3 信贷规模与房地产价格关系的实证研究 | 第50-59页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第50-51页 |
| 4.3.2 协整关系检验 | 第51-52页 |
| 4.3.3 VAR模型Granger因果分析 | 第52-54页 |
| 4.3.4 脉冲响应函数分析 | 第54-56页 |
| 4.3.5 方差分解分析 | 第56-59页 |
| 4.3.6 本节小结 | 第59页 |
| 4.4 信贷规模与债券价格关系的实证研究 | 第59-69页 |
| 4.4.1 单位根检验 | 第59-60页 |
| 4.4.2 协整关系检验 | 第60-61页 |
| 4.4.3 VAR模型Granger因果分析 | 第61-63页 |
| 4.4.4 脉冲响应函数分析 | 第63-65页 |
| 4.4.5 方差分解分析 | 第65-68页 |
| 4.4.6 本节小结 | 第68-69页 |
| 5. 结论及政策建议 | 第69-72页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第69-70页 |
| 5.2 政策建议 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
