| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·期权定价理论的发展及其现状 | 第7-9页 |
| ·新型期权的定价理论的发展及其现状 | 第9-11页 |
| ·选题依据 | 第11页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第11-13页 |
| 2 预备知识 | 第13-17页 |
| ·分数布朗运动的定义及其相关性质 | 第13页 |
| ·泊松过程的定义及其相关性质 | 第13-14页 |
| ·分数布朗运动的随机积分理论 | 第14-15页 |
| ·欧式期权定价的保险精算方法 | 第15-17页 |
| 3 分数跳-扩散O-U过程下幂型期权定价 | 第17-27页 |
| ·金融市场数学模型 | 第17-20页 |
| ·欧式幂型期权定价 | 第20-25页 |
| ·小结 | 第25-27页 |
| 4 分数跳-扩散O-U过程下具有违约风险的可转换债券定价 | 第27-35页 |
| ·金融市场数学模型 | 第27-29页 |
| ·具有违约风险的可转换债券定价公式 | 第29-33页 |
| ·小结 | 第33-35页 |
| 5 结论 | 第35-37页 |
| 本文的主要结论 | 第35页 |
| 进一步研究的问题 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-41页 |
| 作者攻读学位期间发表论文清单 | 第41页 |
| 参与的科研项目 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43页 |