| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-15页 |
| ·选题的背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·国外相关文献 | 第10-12页 |
| ·国内文献综述 | 第12-13页 |
| ·研究思路和方法 | 第13页 |
| ·主要内容和结构安排 | 第13-14页 |
| ·本文的创新之处 | 第14-15页 |
| 第2章 FCI的构建、FCI与经济的相关性分析 | 第15-30页 |
| ·FCI的构建 | 第15-19页 |
| ·数据的选取与平稳性检验 | 第15-17页 |
| ·VAR模型建立以及金融指数构建 | 第17-19页 |
| ·FCI对通胀的预测效果分析 | 第19-26页 |
| ·动态相关性分析 | 第19-20页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第20页 |
| ·基于MSVAR模型的脉冲响应分析 | 第20-26页 |
| ·FCI与经济增长的相关性研究 | 第26-28页 |
| ·数据平稳性检验和相关性分析 | 第26-27页 |
| ·格兰杰因果检验和脉冲响应分析 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-30页 |
| 第3章 FCI在我国线性泰勒规则中的应用 | 第30-40页 |
| ·泰勒规则的介绍 | 第30-31页 |
| ·泰勒规则估计中的工具变量选择 | 第31-33页 |
| ·线性泰勒规则的实证研究——基于工具变量选择的比较分析 | 第33-37页 |
| ·数据平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·FCI作为GMM估计中工具变量的实证分析 | 第34-37页 |
| ·包含FCI的线性泰勒规则实证研究 | 第37-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 我国非线性泰勒规则实证研究 | 第40-49页 |
| ·平滑转换模型介绍 | 第40-42页 |
| ·平滑转换模型介绍 | 第40-41页 |
| ·非线性检验 | 第41-42页 |
| ·非线性泰勒规则的实证研究 | 第42-48页 |
| ·非线性检验 | 第43页 |
| ·非线性泰勒规则的估计 | 第43-46页 |
| ·回归参数的非线性特征 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第49-54页 |
| ·结论 | 第49页 |
| ·政策建议 | 第49-54页 |
| ·央行可以编制金融形势指数来监测金融市场 | 第49-50页 |
| ·应当继续推进我国利率市场化进程,畅通货币政策的利率传导途径 | 第50-51页 |
| ·提高货币政策透明程度和信息的开放程度,以增强货币政策的有效性 | 第51页 |
| ·数量型调控弊端显现,央行货币政策的调控应当尽快向价格型工具规则转型 | 第51-53页 |
| ·提高货币政策调控的前瞻性,降低货币政策时滞的影响 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
