沪深300股指期货市场与现货市场之间的套利研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-12页 |
| ·国外对资本市场套利机会研究综述 | 第9-10页 |
| ·国内对资本市场套利研究综述 | 第10-12页 |
| ·研究目标与研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究目标 | 第12页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究框架 | 第13-14页 |
| ·研究创新之处 | 第14-15页 |
| 第二章 股指期货概述及其在我国发展状况 | 第15-18页 |
| ·国际股指期货发展回顾 | 第15页 |
| ·沪深300股指期货合约 | 第15-16页 |
| ·沪深300股指期货与现货的比较分析 | 第16-18页 |
| 第三章 沪深300期现套利的理论分析 | 第18-25页 |
| ·无套利区间形成的理论基础 | 第18-21页 |
| ·对无套利区间概念的解释 | 第18页 |
| ·无套利区间的数学推导 | 第18-21页 |
| ·对沪深300指数现货的复制 | 第21-25页 |
| ·复制股票指数法 | 第22页 |
| ·抽样复制法 | 第22-23页 |
| ·ETF复制指数法 | 第23-25页 |
| 第四章 沪深300期现套利的实证分析 | 第25-37页 |
| ·用LOF复制指数现货的实证分析 | 第25-28页 |
| ·价格走势及相关性分析 | 第25-26页 |
| ·收益率走势及相关性分析 | 第26-27页 |
| ·单位根检验 | 第27-28页 |
| ·最小二乘估计 | 第28页 |
| ·用ETF复制指数现货的实证分析 | 第28-33页 |
| ·价格走势及相关性分析 | 第29-30页 |
| ·收益率走势及相关性分析 | 第30-31页 |
| ·单位根检验 | 第31页 |
| ·最小二乘估计 | 第31-32页 |
| ·跟踪误差分析 | 第32-33页 |
| ·无套利区间的实证分析 | 第33-37页 |
| ·LOF基金组合的无套利区间 | 第33-34页 |
| ·ETF基金组合的无套利区间 | 第34-35页 |
| ·套利收益分析 | 第35-37页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 攻读硕士期间所发表的论文 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
